PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCR с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCR с NTSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCR (Leuthold Core ETF) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, LCR returned 6.74%/yr vs 9.69%/yr for NTSX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LCR charges 0.79%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности LCR и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core ETF (LCR) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCR показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 8.62%.

LCR

1 день
-0.28%
1 месяц
2.71%
С начала года
4.15%
6 месяцев
5.01%
1 год
14.07%
3 года*
11.32%
5 лет*
6.74%
10 лет*
—

NTSX

1 день
-1.05%
1 месяц
4.37%
С начала года
8.62%
6 месяцев
7.83%
1 год
25.27%
3 года*
19.38%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCR и NTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LCR
Leuthold Core ETF		4.15%12.43%8.68%12.80%-7.58%12.12%13.28%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		8.62%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%23.66%

Correlation

The correlation between LCR and NTSX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2020 г.

0.86

The correlation between LCR and NTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCR и NTSX

Секторы
LCR
NTSX

Технологии

25.7%
35.1%

Здравоохранение

17.5%
8.4%

Финансовые услуги

16.7%
12.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.1%

Энергетика

8.8%
3.5%

Сырьевые материалы

8.6%
1.4%

Промышленность

6.7%
7.7%

Коммуникационные услуги

6.1%
12.5%

Потребительский защитный сектор

0.5%
5.5%

Коммунальные услуги

0.1%
2.1%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

LCR
25.7%
NTSX
35.1%

Здравоохранение

LCR
17.5%
NTSX
8.4%

Финансовые услуги

LCR
16.7%
NTSX
12.3%

Потребительский циклический сектор

LCR
9.4%
NTSX
10.1%

Энергетика

LCR
8.8%
NTSX
3.5%

Сырьевые материалы

LCR
8.6%
NTSX
1.4%

Промышленность

LCR
6.7%
NTSX
7.7%

Коммуникационные услуги

LCR
6.1%
NTSX
12.5%

Потребительский защитный сектор

LCR
0.5%
NTSX
5.5%

Коммунальные услуги

LCR
0.1%
NTSX
2.1%

Недвижимость

LCR

-

NTSX
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Core ETF

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с LCR:
LCR с RAAXLCR с ARKDLCR с SPYLCR с SPLVLCR с BIZDLCR с VTILCR с USMV
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с CGBL

Доходность на риск

LCR vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCR
Ранг доходности на риск LCR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCR c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCRNTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.06

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.81

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.77

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

12.25

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCR vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCR на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCR и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCRNTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.06

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.57

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.71

+0.04

Просадки

Сравнение просадок LCR и NTSX

Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCRNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-31.34%

+13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-9.16%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.59%

-16.82%

+8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.40%

-31.34%

+17.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.05%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-6.79%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

2.07%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности LCR и NTSX

Текущая волатильность для Leuthold Core ETF (LCR) составляет 2.08%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что LCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCRNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

3.39%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

9.58%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

12.31%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

17.04%

-8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

18.27%

-6.87%

Сравнение комиссий LCR и NTSX

LCR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCR и NTSX

Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности NTSX в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LCR
Leuthold Core ETF		1.31%1.37%1.86%1.60%0.75%0.21%0.62%0.00%0.00%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.08%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%

Часто задаваемые вопросы

LCR and NTSX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSX has higher volatility (3.39%) compared to LCR (2.08%). In terms of maximum drawdown, LCR dropped -17.44% vs NTSX's -31.34%.

On 5-year performance, NTSX leads with 9.69% vs 6.74% for LCR. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LCR has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NTSX has performed better with a 9.69% return vs 6.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for LCR.

LCR has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 1.08% for NTSX.

They also come from different issuers: The Leuthold Group LLC and WisdomTree. Their fees differ too: 0.79% for LCR and 0.20% for NTSX.

NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCR и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор