Сравнение LCR с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leuthold Core ETF (LCR) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
LCR и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCR - это активно управляемый фонд от The Leuthold Group LLC. Фонд был запущен 6 янв. 2020 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности LCR и NTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCR и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCR Leuthold Core ETF | -1.75% | 12.43% | 8.68% | 12.80% | -7.58% | 12.12% | 13.28% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 23.66% |
Доходность по периодам
С начала года, LCR показывает доходность -1.75%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -4.22%.
LCR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- —
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCR и NTSX
LCR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Доходность на риск
LCR vs. NTSX — Ранг доходности на риск
LCR
NTSX
Сравнение LCR c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCR | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.89 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.30 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.52 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 6.52 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCR | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.89 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.48 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.62 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между LCR и NTSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCR и NTSX
Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности NTSX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCR Leuthold Core ETF | 1.39% | 1.37% | 1.86% | 1.60% | 0.75% | 0.21% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок LCR и NTSX
Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и NTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCR | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -31.34% | +13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -11.13% | +5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.40% | -31.34% | +17.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -6.04% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -6.92% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.60% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCR и NTSX
Текущая волатильность для Leuthold Core ETF (LCR) составляет 3.40%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что LCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCR | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 6.11% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 9.65% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.06% | 18.38% | -9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.08% | 17.04% | -7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.49% | 18.38% | -6.89% |