PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LCR с NTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCR с NTSX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leuthold Core ETF (LCR) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).

LCR и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCR - это активно управляемый фонд от The Leuthold Group LLC. Фонд был запущен 6 янв. 2020 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCR или NTSX.

Корреляция

Корреляция между LCR и NTSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности LCR и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core ETF (LCR) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.59%
57.67%
LCR
NTSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCR:

0.65

NTSX:

0.62

Коэф-т Сортино

LCR:

0.97

NTSX:

0.96

Коэф-т Омега

LCR:

1.13

NTSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

LCR:

0.72

NTSX:

0.71

Коэф-т Мартина

LCR:

2.70

NTSX:

2.85

Индекс Язвы

LCR:

2.29%

NTSX:

4.16%

Дневная вол-ть

LCR:

9.52%

NTSX:

19.28%

Макс. просадка

LCR:

-17.44%

NTSX:

-31.34%

Текущая просадка

LCR:

-4.44%

NTSX:

-9.30%

Доходность по периодам

С начала года, LCR показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -4.62%.

LCR

С начала года

-0.91%

1 месяц

-1.75%

6 месяцев

-1.65%

1 год

5.42%

5 лет

8.50%

10 лет

N/A

NTSX

С начала года

-4.62%

1 месяц

-4.37%

6 месяцев

-4.37%

1 год

10.65%

5 лет

10.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LCR и NTSX

LCR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

LCR
Leuthold Core ETF
График комиссии LCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LCR: 0.79%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
График комиссии NTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NTSX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LCR и NTSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LCR
Ранг риск-скорректированной доходности LCR, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг риск-скорректированной доходности NTSX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LCR c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LCR, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LCR: 0.65
NTSX: 0.62
Коэффициент Сортино LCR, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LCR: 0.97
NTSX: 0.96
Коэффициент Омега LCR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LCR: 1.13
NTSX: 1.14
Коэффициент Кальмара LCR, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LCR: 0.72
NTSX: 0.71
Коэффициент Мартина LCR, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LCR: 2.70
NTSX: 2.85

Показатель коэффициента Шарпа LCR на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCR и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.62
LCR
NTSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCR и NTSX

Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности NTSX в 1.26%

TTM2024202320222021202020192018
LCR
Leuthold Core ETF		1.88%1.86%1.59%0.75%0.21%0.62%0.00%0.00%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.26%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.53%0.62%

Просадки

Сравнение просадок LCR и NTSX

Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и NTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.44%
-9.30%
LCR
NTSX

Волатильность

Сравнение волатильности LCR и NTSX

Текущая волатильность для Leuthold Core ETF (LCR) составляет 5.82%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 14.13%. Это указывает на то, что LCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.82%
14.13%
LCR
NTSX