Сравнение LCR с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leuthold Core ETF (LCR) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).
LCR и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCR - это активно управляемый фонд от The Leuthold Group LLC. Фонд был запущен 6 янв. 2020 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LCR и USMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCR и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCR Leuthold Core ETF | -1.75% | 12.43% | 8.68% | 12.80% | -7.58% | 12.12% | 13.28% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | -1.18% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 5.40% |
Доходность по периодам
С начала года, LCR показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью -1.18%.
LCR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- —
USMV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCR и USMV
LCR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Доходность на риск
LCR vs. USMV — Ранг доходности на риск
LCR
USMV
Сравнение LCR c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCR | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.05 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 0.15 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.02 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.06 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 0.25 | +6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCR | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.05 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.62 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.85 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между LCR и USMV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCR и USMV
Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности USMV в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCR Leuthold Core ETF | 1.39% | 1.37% | 1.86% | 1.60% | 0.75% | 0.21% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.59% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок LCR и USMV
Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и USMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCR | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -33.10% | +15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -8.91% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.40% | -17.93% | +4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -4.87% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -2.88% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.03% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCR и USMV
Leuthold Core ETF (LCR) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что LCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCR | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.02% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 6.07% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.06% | 12.50% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.08% | 12.38% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.49% | 14.51% | -3.02% |