PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LCR с SPLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCR с SPLV

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leuthold Core ETF (LCR) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).

LCR и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCR - это активно управляемый фонд от The Leuthold Group LLC. Фонд был запущен 6 янв. 2020 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCR или SPLV.

Корреляция

Корреляция между LCR и SPLV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности LCR и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core ETF (LCR) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.67%
37.87%
LCR
SPLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCR:

0.57

SPLV:

1.04

Коэф-т Сортино

LCR:

0.86

SPLV:

1.44

Коэф-т Омега

LCR:

1.12

SPLV:

1.21

Коэф-т Кальмара

LCR:

0.63

SPLV:

1.49

Коэф-т Мартина

LCR:

2.36

SPLV:

4.73

Индекс Язвы

LCR:

2.31%

SPLV:

2.86%

Дневная вол-ть

LCR:

9.52%

SPLV:

13.05%

Макс. просадка

LCR:

-17.44%

SPLV:

-36.26%

Текущая просадка

LCR:

-4.38%

SPLV:

-4.28%

Доходность по периодам

С начала года, LCR показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 2.93%.

LCR

С начала года

-0.85%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

-1.40%

1 год

5.56%

5 лет

8.51%

10 лет

N/A

SPLV

С начала года

2.93%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

1.23%

1 год

14.14%

5 лет

9.62%

10 лет

9.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LCR и SPLV

LCR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

LCR
Leuthold Core ETF
График комиссии LCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LCR: 0.79%
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF
График комиссии SPLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPLV: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LCR и SPLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LCR
Ранг риск-скорректированной доходности LCR, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг риск-скорректированной доходности SPLV, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LCR c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LCR, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LCR: 0.57
SPLV: 1.04
Коэффициент Сортино LCR, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LCR: 0.86
SPLV: 1.44
Коэффициент Омега LCR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LCR: 1.12
SPLV: 1.21
Коэффициент Кальмара LCR, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LCR: 0.63
SPLV: 1.49
Коэффициент Мартина LCR, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LCR: 2.36
SPLV: 4.73

Показатель коэффициента Шарпа LCR на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа SPLV равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCR и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
1.04
LCR
SPLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCR и SPLV

Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности SPLV в 1.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LCR
Leuthold Core ETF		1.88%1.86%1.60%0.75%0.21%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF		1.76%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%2.20%

Просадки

Сравнение просадок LCR и SPLV

Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.38%
-4.28%
LCR
SPLV

Волатильность

Сравнение волатильности LCR и SPLV

Текущая волатильность для Leuthold Core ETF (LCR) составляет 5.81%, в то время как у Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что LCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.81%
8.70%
LCR
SPLV