Сравнение LCR с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leuthold Core ETF (LCR) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
LCR и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCR - это активно управляемый фонд от The Leuthold Group LLC. Фонд был запущен 6 янв. 2020 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LCR и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCR и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCR Leuthold Core ETF | -1.75% | 12.43% | 8.68% | 12.80% | -7.58% | 12.12% | 13.28% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 3.24% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -0.95% |
Доходность по периодам
С начала года, LCR показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%.
LCR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCR и SPLV
LCR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Доходность на риск
LCR vs. SPLV — Ранг доходности на риск
LCR
SPLV
Сравнение LCR c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCR | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.02 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 0.12 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.02 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.03 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 0.09 | +6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCR | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.02 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.56 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.69 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между LCR и SPLV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCR и SPLV
Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности SPLV в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCR Leuthold Core ETF | 1.39% | 1.37% | 1.86% | 1.60% | 0.75% | 0.21% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок LCR и SPLV
Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCR | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -36.26% | +18.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -8.88% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.40% | -17.26% | +3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -5.14% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -3.54% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.89% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCR и SPLV
Leuthold Core ETF (LCR) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что LCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCR | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.08% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 6.84% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.06% | 12.68% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.08% | 12.43% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.49% | 15.35% | -3.86% |