PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCR с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCR с SPLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCR (Leuthold Core ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - LCR is a Diversified Portfolio fund actively managed by The Leuthold Group LLC, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. LCR is actively managed, while SPLV is passively managed. Over the past 5 years, LCR returned 6.82%/yr vs 5.54%/yr for SPLV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCR charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.

Доходность

Сравнение доходности LCR и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core ETF (LCR) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCR показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 2.34%.

LCR

1 день
0.36%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.53%
6 месяцев
5.35%
1 год
14.38%
3 года*
11.54%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—

SPLV

1 день
1.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.40%
1 год
1.57%
3 года*
7.86%
5 лет*
5.54%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCR и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020
LCR
Leuthold Core ETF		4.53%12.43%8.68%12.80%-7.58%12.12%13.28%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.34%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-0.95%

Correlation

The correlation between LCR and SPLV is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2020 г.

0.58

Over the past year, the correlation between LCR and SPLV has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LCR и SPLV

Секторы
LCR
SPLV

Технологии

25.7%
4.6%

Здравоохранение

17.5%
6.8%

Финансовые услуги

16.7%
16.6%

Потребительский циклический сектор

9.4%
5.7%

Энергетика

8.8%
0.9%

Сырьевые материалы

8.6%
2.0%

Промышленность

6.7%
10.1%

Коммуникационные услуги

6.1%
0.9%

Потребительский защитный сектор

0.5%
10.8%

Коммунальные услуги

0.1%
26.8%

Недвижимость

-

14.8%

Технологии

LCR
25.7%
SPLV
4.6%

Здравоохранение

LCR
17.5%
SPLV
6.8%

Финансовые услуги

LCR
16.7%
SPLV
16.6%

Потребительский циклический сектор

LCR
9.4%
SPLV
5.7%

Энергетика

LCR
8.8%
SPLV
0.9%

Сырьевые материалы

LCR
8.6%
SPLV
2.0%

Промышленность

LCR
6.7%
SPLV
10.1%

Коммуникационные услуги

LCR
6.1%
SPLV
0.9%

Потребительский защитный сектор

LCR
0.5%
SPLV
10.8%

Коммунальные услуги

LCR
0.1%
SPLV
26.8%

Недвижимость

LCR

-

SPLV
14.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Core ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с LCR:
LCR с RAAXLCR с ARKDLCR с SPYLCR с NTSXLCR с BIZDLCR с VTILCR с USMV
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

LCR vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCR
Ранг доходности на риск LCR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCR c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCRSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
0.16

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
0.29

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.03

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

0.21

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.90

0.51

+9.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCR vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCR на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCR и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCRSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.16

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.45

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.68

+0.07

Просадки

Сравнение просадок LCR и SPLV

Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCRSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-36.26%

+18.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-7.41%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.59%

-9.64%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.40%

-17.26%

+3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.97%

+5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-3.55%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

3.07%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности LCR и SPLV

Текущая волатильность для Leuthold Core ETF (LCR) составляет 2.09%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что LCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCRSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

3.17%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

6.82%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

9.83%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

12.46%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.39%

15.36%

-3.97%

Сравнение комиссий LCR и SPLV

LCR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCR и SPLV

Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности SPLV в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCR
Leuthold Core ETF		1.31%1.37%1.86%1.60%0.75%0.21%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.20%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

LCR and SPLV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPLV has higher volatility (3.17%) compared to LCR (2.09%). In terms of maximum drawdown, LCR dropped -17.44% vs SPLV's -36.26%.

On 5-year performance, LCR leads with 6.82% vs 5.54% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, LCR has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LCR has performed better with a 6.82% return vs 5.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for LCR.

SPLV has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.31% for LCR.

LCR is categorized as Diversified Portfolio, while SPLV is S&P 500. They also come from different issuers: The Leuthold Group LLC and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for LCR and 0.25% for SPLV.

LCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCR и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор