- Эмитент
- The Leuthold Group LLC
- Дата выпуска
- 6 янв. 2020 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $72M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LCR
Leuthold Core ETF (LCR) прибавил 4.2% с начала года. Текущая цена акции LCR — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LCR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,386.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Leuthold Core ETF (LCR) показал доход в 4.15% с начала года и 14.07% за последние 12 месяцев.
Leuthold Core ETF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LCR по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 янв. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении LCR закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.85% | 1.34% | -4.26% | 3.94% | 2.31% | 0.10% | 4.15% | ||||||
| 2025 | 2.52% | -0.62% | -2.07% | 0.04% | 2.22% | 3.23% | -0.13% | 2.53% | 2.55% | 0.08% | 0.68% | 0.88% | 12.43% |
| 2024 | 0.29% | 2.29% | 2.23% | -3.52% | 2.54% | 0.90% | 2.56% | 1.25% | 1.30% | -1.49% | 3.87% | -3.56% | 8.68% |
| 2023 | 3.27% | -2.22% | 1.49% | 0.08% | 0.00% | 4.28% | 2.14% | -1.36% | -2.97% | -1.22% | 5.14% | 3.88% | 12.80% |
| 2022 | -2.85% | -0.64% | 0.84% | -4.61% | 1.24% | -5.39% | 4.48% | -1.89% | -4.51% | 4.87% | 3.42% | -2.11% | -7.58% |
| 2021 | 0.74% | 0.80% | 1.37% | 3.04% | 1.11% | -0.15% | 0.84% | 1.63% | -2.89% | 3.58% | -0.40% | 1.98% | 12.12% |
Метрики бенчмарка
Leuthold Core ETF has an annualized alpha of 0.96%, beta of 0.51, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 07, 2020.
- This ETF participated in 57.27% of S&P 500 Index downside but only 49.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.51 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.96%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 49.54%
- Участие в снижении
- 57.27%
Комиссия
Комиссия LCR составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LCR имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Leuthold Core ETF (LCR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LCR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.93 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 13.52 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Leuthold Core ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.52 | $0.64 | $0.51 | $0.22 | $0.07 | $0.18 |
Дивидендный доход | 1.31% | 1.37% | 1.86% | 1.60% | 0.75% | 0.21% | 0.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Leuthold Core ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Leuthold Core ETF показал максимальную просадку в 17.44%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 80 торговых сессий.
Текущая просадка Leuthold Core ETF составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -17.44%март 2020 г. | 29d | 3mo 27d | 4mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -13.40%сент. 2022 г. | 8mo 25d | 9mo 24d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -8.59%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 2mo 17d | 6mo 24dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -6.22%окт. 2023 г. | 3mo 9d | 1mo 5d | 4mo 14dиюль 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.02%март 2026 г. | 1mo 1d | 1mo 7d | 2mo 8dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| LCR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -56.78% | +39.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -9.10% | +3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | -18.90% | +10.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.40% | -25.43% | +12.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.74% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -10.72% | +7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.97% | -0.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LCR
Добавьте Leuthold Core ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LCR