Сравнение LCORX с UPAAX
LCORX (Leuthold Core Investment Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCORX charges 1.16%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности LCORX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LCORX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.08%
UPAAX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCORX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LCORX Leuthold Core Investment Fund | 0.75% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 3.87% |
Correlation
The correlation between LCORX and UPAAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCORX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
LCORX
UPAAX
Сравнение LCORX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCORX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCORX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 132.47 | -131.74 |
Просадки
Сравнение просадок LCORX и UPAAX
Максимальная просадка LCORX за все время составила -41.31%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCORX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCORX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.31% | -0.25% | -41.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -0.08% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCORX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCORX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 21.58% | -13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 21.58% | -12.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.68% | 21.58% | -11.90% |
Сравнение комиссий LCORX и UPAAX
LCORX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCORX и UPAAX
Дивидендная доходность LCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCORX Leuthold Core Investment Fund | 7.41% | 7.93% | 7.03% | 5.57% | 7.20% | 5.00% | 0.24% | 1.89% | 10.74% | 3.22% | 0.45% | 3.94% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCORX and UPAAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LCORX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор