Сравнение LCORX с UPAAX
LCORX (Leuthold Core Investment Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCORX charges 1.16%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности LCORX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LCORX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.25%
UPAAX
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCORX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LCORX Leuthold Core Investment Fund | -0.58% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -4.94% |
Correlation
The correlation between LCORX and UPAAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCORX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
LCORX
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LCORX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCORX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCORX и UPAAX
Максимальная просадка LCORX за все время составила -41.31%, что больше максимальной просадки UPAAX в -10.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCORX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCORX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.31% | -10.95% | -30.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -8.49% | +6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -5.21% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCORX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCORX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 35.86% | -27.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.21% | 35.86% | -26.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.66% | 35.86% | -26.20% |
Сравнение комиссий LCORX и UPAAX
LCORX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCORX и UPAAX
Дивидендная доходность LCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCORX Leuthold Core Investment Fund | 7.54% | 7.93% | 7.03% | 5.57% | 7.20% | 5.00% | 0.24% | 1.89% | 10.74% | 3.22% | 0.45% | 3.94% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCORX and UPAAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LCORX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор