Сравнение LCORX с GIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).
LCORX управляется Leuthold. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности LCORX и GIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCORX и GIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCORX Leuthold Core Investment Fund | -1.25% | 14.39% | 8.01% | 11.71% | -6.78% | 15.19% | 10.08% | 11.58% | -6.23% | 15.79% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -2.44% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, LCORX показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у GIPIX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции LCORX превзошли акции GIPIX по среднегодовой доходности: 7.20% против 5.45% соответственно.
LCORX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 13.85%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 7.20%
GIPIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 5.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCORX и GIPIX
LCORX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.
Доходность на риск
LCORX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск
LCORX
GIPIX
Сравнение LCORX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCORX | GIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.14 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.60 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 0.93 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 4.10 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCORX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.14 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.49 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.68 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.64 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между LCORX и GIPIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCORX и GIPIX
Дивидендная доходность LCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности GIPIX в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCORX Leuthold Core Investment Fund | 8.06% | 7.93% | 7.03% | 5.57% | 7.20% | 5.00% | 0.24% | 1.89% | 10.74% | 3.22% | 0.45% | 3.94% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.95% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок LCORX и GIPIX
Максимальная просадка LCORX за все время составила -41.31%, что больше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCORX и GIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCORX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.31% | -29.46% | -11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -6.33% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.88% | -20.65% | +6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | -20.65% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -5.50% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -3.70% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.65% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCORX и GIPIX
Leuthold Core Investment Fund (LCORX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что LCORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCORX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 2.94% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 4.78% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.19% | 8.09% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 7.93% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.62% | 8.06% | +1.56% |