PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCORX с ABRYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCORX с ABRYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).

LCORX управляется Leuthold. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности LCORX и ABRYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCORX и ABRYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCORX
Leuthold Core Investment Fund		0.39%14.39%8.01%11.71%-6.78%15.19%10.08%11.58%-6.23%15.79%
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		12.72%8.50%3.34%6.34%-14.82%9.65%9.50%9.76%-6.73%9.97%

Доходность по периодам

С начала года, LCORX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции LCORX превзошли акции ABRYX по среднегодовой доходности: 7.37% против 5.02% соответственно.

LCORX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.64%
1 год
15.48%
3 года*
11.01%
5 лет*
6.79%
10 лет*
7.37%

ABRYX

1 день
0.85%
1 месяц
-0.42%
С начала года
12.72%
6 месяцев
14.73%
1 год
19.62%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.31%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Core Investment Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Часто сравнивают с LCORX:
LCORX с HSTRXLCORX с RCTIXLCORX с SMHLCORX с SPMOLCORX с VFIAXLCORX с FPACXLCORX с MNHYX
Часто сравнивают с ABRYX:
ABRYX с RPARABRYX с GALABRYX с NESN.SWABRYX с QQQABRYX с GUGABRYX с GOIIXABRYX с SAPEX

Сравнение комиссий LCORX и ABRYX

LCORX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.

LCORX
Leuthold Core Investment Fund
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Доходность на риск

LCORX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCORX
Ранг доходности на риск LCORX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCORX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCORX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCORX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCORX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCORX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ABRYX
Ранг доходности на риск ABRYX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCORX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCORXABRYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

2.21

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.84

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.85

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

11.27

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCORX vs. ABRYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCORX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABRYX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCORX и ABRYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCORXABRYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.21

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.36

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.46

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.61

+0.10

Корреляция

Корреляция между LCORX и ABRYX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCORX и ABRYX

Дивидендная доходность LCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности ABRYX в 3.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCORX
Leuthold Core Investment Fund		7.92%7.93%7.03%5.57%7.20%5.00%0.24%1.89%10.74%3.22%0.45%3.94%
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		3.15%3.55%13.21%2.43%0.00%25.72%1.40%6.66%0.00%6.34%4.36%7.17%

Просадки

Сравнение просадок LCORX и ABRYX

Максимальная просадка LCORX за все время составила -41.31%, что больше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCORX и ABRYX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCORXABRYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.31%

-26.63%

-14.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-6.93%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.88%

-19.17%

+5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.38%

-26.63%

+7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-1.56%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-4.68%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.75%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LCORX и ABRYX

Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) имеют волатильность 3.97% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCORXABRYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.10%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.71%

7.58%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

9.38%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.21%

12.13%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.64%

10.88%

-1.24%