PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCII с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LCII с MSFT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LCII (LCI Industries) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. LCII operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, LCII returned 4.68%/yr vs 23.56%/yr for MSFT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LCII и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LCI Industries (LCII) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCII показывает доходность -20.88%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -24.10%. За последние 10 лет акции LCII уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 4.68% против 23.56% соответственно.

LCII

1 день
2.04%
1 месяц
-14.83%
С начала года
-20.88%
6 месяцев
-22.46%
1 год
7.84%
3 года*
-3.18%
5 лет*
-2.70%
10 лет*
4.68%

MSFT

1 день
-2.27%
1 месяц
-12.69%
С начала года
-24.10%
6 месяцев
-24.78%
1 год
-24.84%
3 года*
3.75%
5 лет*
7.52%
10 лет*
23.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCII и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCII
LCI Industries		-20.88%22.83%-14.64%41.10%-38.49%23.07%24.13%65.13%-47.23%23.05%
MSFT
Microsoft Corporation		-24.10%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between LCII and MSFT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 1989 г.

0.22

The correlation between LCII and MSFT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LCII:

$2.29B

MSFT:

$2.72T

EPS

LCII:

$7.63

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

LCII:

12.33

MSFT:

21.77

Коэффициент PEG

LCII:

0.45

MSFT:

1.52

Коэффициент P/S

LCII:

0.56

MSFT:

8.56

Коэффициент P/B

LCII:

1.68

MSFT:

6.57

Общая выручка (12 мес.)

LCII:

$4.12B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

LCII:

$980.30M

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

LCII:

$381.13M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LCI Industries

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с LCII:
LCII с THOLCII с WGOLCII с PIILCII с SPYLCII с GDELCII с HOODLCII с META
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

LCII vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCII
Ранг доходности на риск LCII: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCII: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCII: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCII: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCII: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCII: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCII c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LCI Industries (LCII) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCIIMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
-0.96

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
-1.25

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.84

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

-0.74

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.48

-1.45

+1.92

LCII vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCII на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCII и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCII и MSFT

Максимальная просадка LCII за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCII и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCIIMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.55%

-69.38%

-18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.76%

-33.91%

-7.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.76%

-33.91%

-7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.19%

-37.15%

-10.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.89%

-37.15%

-16.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.90%

-32.15%

-6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.26%

-21.79%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.41%

17.20%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности LCII и MSFT

LCI Industries (LCII) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что LCII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCIIMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.72%

11.47%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

23.03%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.41%

26.05%

+9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.24%

26.81%

+12.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.83%

27.09%

+12.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCII и MSFT

Дивидендная доходность LCII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности MSFT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCII
LCI Industries		4.89%3.79%4.16%3.34%4.38%2.21%2.16%2.38%3.52%1.58%1.30%3.28%
MSFT
Microsoft Corporation		0.97%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LCII и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LCI Industries и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
932.70M
82.89B
(LCII) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LCII и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LCI Industries и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
22.1%
67.6%
Активы портфеля
LCII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LCI Industries сообщила о валовой прибыли в 205.91M при выручке в 932.70M, что соответствует валовой рентабельности в 22.1%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

LCII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LCI Industries сообщила об операционной прибыли в 35.36M при выручке в 932.70M, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

LCII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LCI Industries сообщила о чистой прибыли в 18.68M при выручке в 932.70M, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

LCII and MSFT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCII has higher volatility (12.72%) compared to MSFT (11.47%). In terms of maximum drawdown, LCII dropped -87.55% vs MSFT's -69.38%.

LCII currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCII и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор