PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LCII с WGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LCII и WGO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LCII и WGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LCI Industries (LCII) и Winnebago Industries, Inc. (WGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13,581.43%
1,012.10%
LCII
WGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCII:

-0.87

WGO:

-1.40

Коэф-т Сортино

LCII:

-1.17

WGO:

-2.40

Коэф-т Омега

LCII:

0.87

WGO:

0.73

Коэф-т Кальмара

LCII:

-0.69

WGO:

-0.89

Коэф-т Мартина

LCII:

-2.43

WGO:

-2.24

Индекс Язвы

LCII:

13.44%

WGO:

25.83%

Дневная вол-ть

LCII:

37.52%

WGO:

41.36%

Макс. просадка

LCII:

-87.55%

WGO:

-91.48%

Текущая просадка

LCII:

-47.19%

WGO:

-64.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LCII:

$2.07B

WGO:

$922.88M

EPS

LCII:

$5.60

WGO:

-$0.21

PEG коэффициент

LCII:

1.09

WGO:

0.15

Общая выручка (12 мес.)

LCII:

$2.77B

WGO:

$2.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

LCII:

$655.81M

WGO:

$366.70M

EBITDA (12 мес.)

LCII:

$192.67M

WGO:

$72.50M

Доходность по периодам

С начала года, LCII показывает доходность -26.55%, что значительно выше, чем у WGO с доходностью -39.14%. За последние 10 лет акции LCII превзошли акции WGO по среднегодовой доходности: 5.01% против 4.68% соответственно.


LCII

С начала года

-26.55%

1 месяц

-23.69%

6 месяцев

-34.63%

1 год

-33.77%

5 лет

3.41%

10 лет

5.01%

WGO

С начала года

-39.14%

1 месяц

-23.42%

6 месяцев

-49.31%

1 год

-58.21%

5 лет

-2.76%

10 лет

4.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LCII и WGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LCII
Ранг риск-скорректированной доходности LCII, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCII, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCII, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCII, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCII, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCII, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

WGO
Ранг риск-скорректированной доходности WGO, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WGO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LCII c WGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LCI Industries (LCII) и Winnebago Industries, Inc. (WGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LCII, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
LCII: -0.87
WGO: -1.40
Коэффициент Сортино LCII, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LCII: -1.17
WGO: -2.40
Коэффициент Омега LCII, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LCII: 0.87
WGO: 0.73
Коэффициент Кальмара LCII, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
LCII: -0.69
WGO: -0.89
Коэффициент Мартина LCII, с текущим значением в -2.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.00
LCII: -2.43
WGO: -2.24

Показатель коэффициента Шарпа LCII на текущий момент составляет -0.87, что выше коэффициента Шарпа WGO равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCII и WGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.87
-1.40
LCII
WGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCII и WGO

Дивидендная доходность LCII за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности WGO в 4.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LCII
LCI Industries
5.86%4.16%3.34%4.38%2.21%2.16%2.38%3.52%1.58%1.30%3.28%0.00%
WGO
Winnebago Industries, Inc.
4.50%2.66%1.54%1.54%0.72%0.75%0.83%1.65%0.72%1.26%1.86%0.41%

Просадки

Сравнение просадок LCII и WGO

Максимальная просадка LCII за все время составила -87.55%, примерно равная максимальной просадке WGO в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCII и WGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.19%
-64.78%
LCII
WGO

Волатильность

Сравнение волатильности LCII и WGO

Текущая волатильность для LCI Industries (LCII) составляет 14.88%, в то время как у Winnebago Industries, Inc. (WGO) волатильность равна 19.04%. Это указывает на то, что LCII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.88%
19.04%
LCII
WGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LCII и WGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LCI Industries и Winnebago Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab