PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCII с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCII с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LCI Industries (LCII) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LCII и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LCI Industries (LCII) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCII и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
LCII
LCI Industries		2.19%22.83%-14.64%41.10%-21.36%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, LCII показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.

LCII

1 день
-0.11%
1 месяц
-6.40%
С начала года
2.19%
6 месяцев
35.32%
1 год
45.98%
3 года*
8.01%
5 лет*
1.61%
10 лет*
10.02%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LCI Industries

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с LCII:
LCII с REVGLCII с THOLCII с WGOLCII с SPYLCII с PIILCII с HOOD
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Доходность на риск

LCII vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCII
Ранг доходности на риск LCII: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCII: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCII: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCII: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCII: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCII: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCII c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LCI Industries (LCII) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCIIGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.95

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.47

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.77

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

10.77

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCII vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCII на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCII и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCIIGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.95

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.13

-0.82

Корреляция

Корреляция между LCII и GDE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCII и GDE

Дивидендная доходность LCII за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности GDE в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCII
LCI Industries		3.74%3.79%4.16%3.34%4.38%2.21%2.16%2.38%3.52%1.58%1.30%3.28%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCII и GDE

Максимальная просадка LCII за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCII и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

LCIIGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.55%

-32.01%

-55.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.53%

-22.66%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.09%

-16.07%

-5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.25%

-7.75%

-17.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

5.84%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности LCII и GDE

Текущая волатильность для LCI Industries (LCII) составляет 7.67%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что LCII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCIIGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

12.02%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.38%

25.26%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.85%

32.25%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.99%

26.19%

+12.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.54%

26.19%

+13.35%