PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LCII с THO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


LCIITHO
Дох-ть с нач. г.-5.10%-6.63%
Дох-ть за 1 год11.49%23.33%
Дох-ть за 3 года-4.96%2.40%
Дох-ть за 5 лет5.13%12.09%
Дох-ть за 10 лет12.39%9.15%
Коэф-т Шарпа0.260.58
Коэф-т Сортино0.640.98
Коэф-т Омега1.071.13
Коэф-т Кальмара0.300.55
Коэф-т Мартина0.841.23
Индекс Язвы11.89%17.05%
Дневная вол-ть38.81%35.85%
Макс. просадка-87.55%-81.02%
Текущая просадка-20.07%-23.17%

Фундаментальные показатели


LCIITHO
Рыночная капитализация$2.95B$5.78B
EPS$5.13$4.94
Цена/прибыль22.6222.03
PEG коэффициент1.090.90
Общая выручка (12 мес.)$3.78B$7.54B
Валовая прибыль (12 мес.)$871.36M$1.18B
EBITDA (12 мес.)$302.40M$537.09M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между LCII и THO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LCII и THO

С начала года, LCII показывает доходность -5.10%, что значительно выше, чем у THO с доходностью -6.63%. За последние 10 лет акции LCII превзошли акции THO по среднегодовой доходности: 12.39% против 9.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19%
4.10%
LCII
THO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LCII c THO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LCI Industries (LCII) и Thor Industries, Inc. (THO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LCII
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LCII, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LCII, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LCII, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LCII, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LCII, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.84
THO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа THO, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино THO, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега THO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара THO, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина THO, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.23

Сравнение коэффициента Шарпа LCII и THO

Показатель коэффициента Шарпа LCII на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа THO равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCII и THO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.26
0.58
LCII
THO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCII и THO

Дивидендная доходность LCII за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности THO в 1.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LCII
LCI Industries
3.62%3.34%4.38%2.21%2.16%2.38%3.52%1.58%1.30%3.28%0.00%3.91%
THO
Thor Industries, Inc.
1.78%1.57%2.33%1.62%1.74%2.13%2.92%0.93%1.26%2.03%1.79%3.30%

Просадки

Сравнение просадок LCII и THO

Максимальная просадка LCII за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки THO в -81.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCII и THO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.07%
-23.17%
LCII
THO

Волатильность

Сравнение волатильности LCII и THO

LCI Industries (LCII) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Thor Industries, Inc. (THO) с волатильностью 10.47%. Это указывает на то, что LCII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.92%
10.47%
LCII
THO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LCII и THO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LCI Industries и Thor Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию