PortfoliosLab logo
Сравнение LCII с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LCII и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LCII и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LCI Industries (LCII) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,108.53%
2,135.86%
LCII
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCII:

-0.59

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

LCII:

-0.68

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

LCII:

0.92

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

LCII:

-0.48

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

LCII:

-1.51

SPY:

2.39

Индекс Язвы

LCII:

15.02%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

LCII:

38.26%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

LCII:

-87.55%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

LCII:

-43.72%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, LCII показывает доходность -21.72%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции LCII уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.88% против 11.95% соответственно.


LCII

С начала года

-21.72%

1 месяц

-10.95%

6 месяцев

-27.74%

1 год

-23.93%

5 лет

3.31%

10 лет

5.88%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LCII и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LCII
Ранг риск-скорректированной доходности LCII, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCII, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCII, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCII, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCII, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCII, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LCII c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LCI Industries (LCII) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LCII, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LCII: -0.59
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино LCII, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LCII: -0.68
SPY: 0.89
Коэффициент Омега LCII, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LCII: 0.92
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара LCII, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LCII: -0.48
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина LCII, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LCII: -1.51
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа LCII на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCII и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
0.54
LCII
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCII и SPY

Дивидендная доходность LCII за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LCII
LCI Industries
5.50%4.16%3.34%4.38%2.21%2.16%2.38%3.52%1.58%1.30%3.28%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок LCII и SPY

Максимальная просадка LCII за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCII и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.72%
-10.54%
LCII
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности LCII и SPY

LCI Industries (LCII) имеет более высокую волатильность в 17.74% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что LCII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.74%
15.13%
LCII
SPY