PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCII с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCII с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LCI Industries (LCII) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности LCII и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LCI Industries (LCII) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCII и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCII
LCI Industries		2.19%22.83%-14.64%41.10%-38.49%23.07%24.13%65.13%-47.23%23.05%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, LCII показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции LCII уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.02% против 14.06% соответственно.

LCII

1 день
-0.11%
1 месяц
-6.40%
С начала года
2.19%
6 месяцев
35.32%
1 год
45.98%
3 года*
8.01%
5 лет*
1.61%
10 лет*
10.02%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LCI Industries

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LCII:
LCII с REVGLCII с THOLCII с WGOLCII с PIILCII с GDELCII с HOOD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

LCII vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCII
Ранг доходности на риск LCII: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCII: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCII: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCII: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCII: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCII: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCII c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LCI Industries (LCII) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCIISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.96

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.49

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.53

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

7.27

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCII vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCII на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCII и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCIISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.96

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.70

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.79

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.56

-0.25

Корреляция

Корреляция между LCII и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCII и SPY

Дивидендная доходность LCII за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCII
LCI Industries		3.74%3.79%4.16%3.34%4.38%2.21%2.16%2.38%3.52%1.58%1.30%3.28%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок LCII и SPY

Максимальная просадка LCII за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCII и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

LCIISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.55%

-55.19%

-32.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.53%

-12.05%

-12.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.19%

-24.50%

-22.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.89%

-33.72%

-20.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.09%

-5.53%

-15.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.25%

-9.09%

-16.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

2.54%

+6.72%

Волатильность

Сравнение волатильности LCII и SPY

LCI Industries (LCII) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что LCII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCIISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

5.35%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.38%

9.50%

+13.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.85%

19.06%

+16.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.99%

17.06%

+21.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.54%

17.92%

+21.62%