PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCGFX с PROVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCGFX с PROVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).

LCGFX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности LCGFX и PROVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCGFX и PROVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund		-12.48%11.79%26.09%40.48%-32.48%28.29%36.64%36.44%5.18%31.29%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		-5.40%13.10%19.73%17.59%-22.62%31.96%19.47%25.71%-1.31%29.40%

Доходность по периодам

С начала года, LCGFX показывает доходность -12.48%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции LCGFX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 14.79% против 11.71% соответственно.

LCGFX

1 день
3.25%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-12.48%
6 месяцев
-14.11%
1 год
7.92%
3 года*
15.75%
5 лет*
7.62%
10 лет*
14.79%

PROVX

1 день
2.35%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
1.13%
1 год
10.85%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Large Cap Growth Fund

Provident Trust Strategy Fund

Часто сравнивают с LCGFX:
LCGFX с WPSGXLCGFX с VOOLCGFX с SCHGLCGFX с SPYLCGFX с VOOGLCGFX с VINIXLCGFX с VONG
Часто сравнивают с PROVX:
PROVX с BPTRXPROVX с ANFFXPROVX с GXXIXPROVX с AMCFXPROVX с AULDXPROVX с ADXPROVX с FBCGX

Сравнение комиссий LCGFX и PROVX

LCGFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.

PROVX
Provident Trust Strategy Fund
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

LCGFX vs. PROVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCGFX
Ранг доходности на риск LCGFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCGFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCGFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCGFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCGFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCGFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PROVX
Ранг доходности на риск PROVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCGFX c PROVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCGFXPROVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.77

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.26

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.16

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

1.00

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

3.81

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCGFX vs. PROVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCGFX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа PROVX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCGFX и PROVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCGFXPROVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.77

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.46

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.73

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.49

-0.17

Корреляция

Корреляция между LCGFX и PROVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCGFX и PROVX

Дивидендная доходность LCGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что меньше доходности PROVX в 17.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund		9.78%8.56%5.97%0.00%0.82%4.29%3.83%6.46%17.08%0.56%1.10%9.86%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		17.76%16.80%6.94%4.61%19.17%0.35%9.04%4.40%5.80%1.54%1.92%7.73%

Просадки

Сравнение просадок LCGFX и PROVX

Максимальная просадка LCGFX за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCGFX и PROVX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCGFXPROVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-57.65%

-5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.59%

-12.54%

-8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.25%

-27.48%

-9.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

-27.48%

-9.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.85%

-10.07%

-7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-13.23%

-8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

3.29%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности LCGFX и PROVX

William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что LCGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCGFXPROVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

4.20%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

8.81%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

14.60%

+7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

15.59%

+6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

16.12%

+5.12%