PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCEAX с SABTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCEAX с SABTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCEAX (Invesco Diversified Dividend Fund) and SABTX (SA U.S. Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, LCEAX returned 8.60%/yr vs 11.51%/yr for SABTX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LCEAX charges 0.81%/yr vs 0.73%/yr for SABTX.

Доходность

Сравнение доходности LCEAX и SABTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и SA U.S. Value Fund (SABTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCEAX показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у SABTX с доходностью 17.72%. За последние 10 лет акции LCEAX уступали акциям SABTX по среднегодовой доходности: 8.60% против 11.51% соответственно.

LCEAX

1 день
0.79%
1 месяц
0.95%
С начала года
4.62%
6 месяцев
5.59%
1 год
17.06%
3 года*
14.25%
5 лет*
8.47%
10 лет*
8.60%

SABTX

1 день
1.12%
1 месяц
6.51%
С начала года
17.72%
6 месяцев
19.56%
1 год
37.10%
3 года*
19.92%
5 лет*
10.73%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCEAX и SABTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund		4.62%15.56%13.09%8.88%-1.67%18.98%0.10%25.05%-7.84%7.49%
SABTX
SA U.S. Value Fund		17.72%17.69%11.32%11.82%-6.35%27.06%-2.04%24.85%-12.14%18.45%

Correlation

The correlation between LCEAX and SABTX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2002 г.

0.91

The correlation between LCEAX and SABTX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Diversified Dividend Fund

SA U.S. Value Fund

Часто сравнивают с LCEAX:
LCEAX с SCHDLCEAX с FRDPXLCEAX с VIGLCEAX с FXAIXLCEAX с COWZLCEAX с VOOLCEAX с AGTHX
Часто сравнивают с SABTX:
SABTX с SAUFXSABTX с SAISXSABTX с SAMKXSABTX с SAUMXSABTX с SAWMXSABTX с SAHMXSABTX с SAEMX

Доходность на риск

LCEAX vs. SABTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCEAX
Ранг доходности на риск LCEAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCEAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCEAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCEAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCEAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCEAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SABTX
Ранг доходности на риск SABTX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABTX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCEAX c SABTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и SA U.S. Value Fund (SABTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCEAXSABTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
3.69

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
5.19

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.65

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

6.74

-4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

24.35

-15.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCEAX vs. SABTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCEAX на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа SABTX равного 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCEAX и SABTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCEAXSABTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

3.69

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.67

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.37

+0.12

Просадки

Сравнение просадок LCEAX и SABTX

Максимальная просадка LCEAX за все время составила -50.30%, что меньше максимальной просадки SABTX в -66.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCEAX и SABTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCEAXSABTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.30%

-66.96%

+16.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-6.36%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-16.63%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.10%

-20.42%

+4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.16%

-42.00%

+5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

0.00%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-11.32%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.73%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LCEAX и SABTX

Текущая волатильность для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) составляет 2.64%, в то время как у SA U.S. Value Fund (SABTX) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что LCEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SABTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCEAXSABTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.99%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

8.33%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

11.63%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

16.37%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

19.17%

-3.81%

Сравнение комиссий LCEAX и SABTX

LCEAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SABTX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCEAX и SABTX

Дивидендная доходность LCEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности SABTX в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund		12.02%12.54%12.00%7.87%12.23%18.25%3.76%5.02%7.74%1.86%3.51%5.89%
SABTX
SA U.S. Value Fund		3.29%3.88%2.60%1.67%7.66%4.25%1.52%5.14%9.80%10.36%5.08%6.83%

Часто задаваемые вопросы

LCEAX and SABTX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SABTX has higher volatility (2.99%) compared to LCEAX (2.64%). In terms of maximum drawdown, LCEAX dropped -50.30% vs SABTX's -66.96%.

SABTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCEAX и SABTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор