Сравнение LCDL с MSTZ
LCDL (GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - LCDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, LCDL returned -99.04% vs 200.14% for MSTZ. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. LCDL charges 1.15%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности LCDL и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCDL показывает доходность -91.18%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -38.48%.
LCDL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -51.66%
- 6 месяцев
- -89.43%
- С начала года
- -91.18%
- 1 год
- -99.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -97.37%
MSTZ
- 1 день
- -8.18%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- -26.02%
- С начала года
- -38.48%
- 1 год
- 200.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -87.81%
Сравнение доходности по годам LCDL и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | -91.18% | -87.31% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -38.48% | 122.73% |
Correlation
The correlation between LCDL and MSTZ is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCDL vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
LCDL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTZ
Сравнение LCDL c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCDL | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.28 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.37 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 4.53 | -5.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCDL и MSTZ
Максимальная просадка LCDL за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDL и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCDL | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -99.38% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.22% | -84.89% | -14.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | -97.91% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.54% | -94.57% | +23.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 83.53% | 44.42% | +39.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCDL и MSTZ
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) имеет более высокую волатильность в 89.58% по сравнению с T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) с волатильностью 54.29%. Это указывает на то, что LCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCDL | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 89.58% | 54.29% | +35.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 129.98% | 134.29% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 167.73% | 148.43% | +19.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.97% | 170.33% | -11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.97% | 170.33% | -11.36% |
Сравнение комиссий LCDL и MSTZ
LCDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCDL и MSTZ
Ни LCDL, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LCDL and MSTZ have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCDL has higher volatility (89.58%) compared to MSTZ (54.29%). In terms of maximum drawdown, LCDL dropped -99.25% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 200.14% vs -99.04% for LCDL. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MSTZ has been the lower-risk option at 54.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 200.14% return vs -99.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for LCDL.
LCDL and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LCDL is categorized as Leveraged Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and REX. Their fees differ too: 1.15% for LCDL and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCDL и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор