Сравнение LCDL с PLTM
LCDL (GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - LCDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). LCDL is actively managed, while PLTM is passively managed. Over the past year, LCDL returned -99.18% vs 13.03% for PLTM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. LCDL charges 1.15%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.
Доходность
Сравнение доходности LCDL и PLTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCDL показывает доходность -91.18%, что значительно ниже, чем у PLTM с доходностью -20.43%.
LCDL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -51.66%
- 6 месяцев
- -90.15%
- С начала года
- -91.18%
- 1 год
- -99.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -97.37%
PLTM
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -3.62%
- 6 месяцев
- -33.87%
- С начала года
- -20.43%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.48%
Сравнение доходности по годам LCDL и PLTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | -91.18% | -87.31% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -20.43% | 111.47% |
Correlation
The correlation between LCDL and PLTM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCDL vs. PLTM — Ранг доходности на риск
LCDL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PLTM
Сравнение LCDL c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCDL | PLTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.09 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.30 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 0.60 | -1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCDL и PLTM
Максимальная просадка LCDL за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки PLTM в -44.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDL и PLTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCDL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -44.07% | -55.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.22% | -44.07% | -55.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | -41.22% | -58.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.54% | -18.87% | -52.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 83.53% | 21.62% | +61.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCDL и PLTM
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) имеет более высокую волатильность в 89.58% по сравнению с GraniteShares Platinum Trust (PLTM) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что LCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCDL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 89.58% | 10.69% | +78.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 129.98% | 40.42% | +89.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 167.73% | 50.81% | +116.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.97% | 33.15% | +125.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.97% | 31.16% | +127.81% |
Сравнение комиссий LCDL и PLTM
LCDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCDL и PLTM
Ни LCDL, ни PLTM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LCDL and PLTM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCDL has higher volatility (89.58%) compared to PLTM (10.69%). In terms of maximum drawdown, LCDL dropped -99.25% vs PLTM's -44.07%.
On 1-year performance, PLTM leads with 13.03% vs -99.18% for LCDL. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 10.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTM has performed better with a 13.03% return vs -99.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.15% for LCDL.
LCDL and PLTM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LCDL is categorized as Leveraged Equities, while PLTM is Precious Metals. Their fees differ too: 1.15% for LCDL and 0.50% for PLTM.
PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCDL и PLTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор