Сравнение LCDL с ACLO
LCDL (GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - LCDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past year, LCDL returned -97.05% vs 5.42% for ACLO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. LCDL charges 1.15%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности LCDL и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCDL показывает доходность -82.24%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 2.26%.
LCDL
- 1 день
- -18.78%
- 1 месяц
- -33.34%
- С начала года
- -82.24%
- 6 месяцев
- -89.30%
- 1 год
- -97.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCDL и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | -82.24% | -87.02% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.26% | 4.52% |
Correlation
The correlation between LCDL and ACLO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCDL vs. ACLO — Ранг доходности на риск
LCDL
ACLO
Сравнение LCDL c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCDL | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -17.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 3.53 | -2.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 20.33 | -21.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 169.47 | -170.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCDL | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 7.49 | -8.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 5.11 | -5.76 |
Просадки
Сравнение просадок LCDL и ACLO
Максимальная просадка LCDL за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDL и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCDL | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.50% | -1.01% | -97.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.45% | -0.27% | -98.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.50% | 0.00% | -98.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.12% | -0.05% | -69.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 76.86% | 0.03% | +76.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCDL и ACLO
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) имеет более высокую волатильность в 41.04% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что LCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCDL | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.04% | 0.14% | +40.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.89% | 0.57% | +98.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.10% | 0.73% | +150.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.61% | 1.08% | +148.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.61% | 1.08% | +148.53% |
Сравнение комиссий LCDL и ACLO
LCDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCDL и ACLO
LCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.91% | 4.87% | 0.59% |
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCDL and ACLO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCDL has higher volatility (41.04%) compared to ACLO (0.14%). In terms of maximum drawdown, LCDL dropped -98.50% vs ACLO's -1.01%.
On 1-year performance, ACLO leads with 5.42% vs -97.05% for LCDL. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACLO has performed better with a 5.42% return vs -97.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.15% for LCDL.
ACLO has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.00% for LCDL.
LCDL is categorized as Leveraged Equities, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: GraniteShares and TCW. Their fees differ too: 1.15% for LCDL and 0.20% for ACLO.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.49 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCDL и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор