PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LCDL с ACLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCDL с ACLO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

LCDL (GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - LCDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past year, LCDL returned -99.18% vs 5.16% for ACLO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. LCDL charges 1.15%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.

Доходность

Сравнение доходности LCDL и ACLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCDL показывает доходность -91.18%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 2.82%.

LCDL

1 день
0.00%
1 месяц
-51.66%
6 месяцев
-90.15%
С начала года
-91.18%
1 год
-99.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-97.37%

ACLO

1 день
0.01%
1 месяц
0.40%
6 месяцев
2.42%
С начала года
2.82%
1 год
5.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
5.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCDL и ACLO

2026 (YTD)2025
LCDL
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF		-91.18%-87.31%
ACLO
TCW AAA CLO ETF		2.82%4.62%

Correlation

The correlation between LCDL and ACLO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF

TCW AAA CLO ETF

Часто сравнивают с LCDL:
LCDL с MUULCDL с INTWLCDL с AMDLLCDL с KORULCDL с CLOILCDL с PLTMLCDL с QTAP
Часто сравнивают с ACLO:
ACLO с JAAAACLO с PAAAACLO с PCLOACLO с FAAAACLO с SLNZACLO с SUPPACLO с GRW

Доходность на риск

LCDL vs. ACLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCDL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ACLO
Ранг доходности на риск ACLO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCDL c ACLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCDLACLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
7.34

-8.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.10
15.15

-18.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.66

3.47

-2.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

19.35

-20.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

164.55

-165.74

LCDL vs. ACLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCDL на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа ACLO равного 7.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCDL и ACLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCDL и ACLO

Максимальная просадка LCDL за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDL и ACLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCDLACLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.25%

-1.01%

-98.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.22%

-0.27%

-98.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.25%

0.00%

-99.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.54%

-0.04%

-71.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

83.53%

0.03%

+83.50%

Волатильность

Сравнение волатильности LCDL и ACLO

GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) имеет более высокую волатильность в 89.58% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что LCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCDLACLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

89.58%

0.11%

+89.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

129.98%

0.56%

+129.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

167.73%

0.71%

+167.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

158.97%

1.05%

+157.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

158.97%

1.05%

+157.92%

Сравнение комиссий LCDL и ACLO

LCDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCDL и ACLO

LCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%.

ПозицияTTM20252024
ACLO
TCW AAA CLO ETF		4.90%4.87%0.59%
LCDL
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LCDL and ACLO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCDL has higher volatility (89.58%) compared to ACLO (0.11%). In terms of maximum drawdown, LCDL dropped -99.25% vs ACLO's -1.01%.

On 1-year performance, ACLO leads with 5.16% vs -99.18% for LCDL. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ACLO has performed better with a 5.16% return vs -99.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.15% for LCDL.

ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.00% for LCDL.

LCDL is categorized as Leveraged Equities, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: GraniteShares and TCW. Their fees differ too: 1.15% for LCDL and 0.20% for ACLO.

ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.34 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCDL и ACLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор