PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCDL с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCDL с KORU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LCDL (GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds. LCDL is actively managed, while KORU is passively managed. Over the past year, LCDL returned -97.05% vs 886.26% for KORU. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. LCDL charges 1.15%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности LCDL и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCDL показывает доходность -82.24%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 235.99%.

LCDL

1 день
-18.78%
1 месяц
-33.34%
С начала года
-82.24%
6 месяцев
-89.30%
1 год
-97.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KORU

1 день
-41.89%
1 месяц
-27.29%
С начала года
235.99%
6 месяцев
287.50%
1 год
886.26%
3 года*
84.33%
5 лет*
7.86%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCDL и KORU

2026 (YTD)2025
LCDL
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF		-82.24%-87.02%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		235.99%383.74%

Correlation

The correlation between LCDL and KORU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.26

Сравнение распределения секторов LCDL и KORU

Секторы
LCDL
KORU

Потребительский циклический сектор

66.7%
5.8%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

1.4%

Финансовые услуги

-

16.7%

Здравоохранение

-

3.5%

Промышленность

-

20.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

52.3%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

LCDL
66.7%
KORU
5.8%

Сырьевые материалы

LCDL

-

KORU
2.0%

Коммуникационные услуги

LCDL

-

KORU
2.9%

Потребительский защитный сектор

LCDL

-

KORU
1.8%

Энергетика

LCDL

-

KORU
1.4%

Финансовые услуги

LCDL

-

KORU
16.7%

Здравоохранение

LCDL

-

KORU
3.5%

Промышленность

LCDL

-

KORU
20.4%

Недвижимость

LCDL

-

KORU

-

Технологии

LCDL

-

KORU
52.3%

Коммунальные услуги

LCDL

-

KORU
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с LCDL:
LCDL с MUULCDL с ACLOLCDL с INTWLCDL с BMNGLCDL с ILSLCDL с QTJLLCDL с XTAP
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с SOXLKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

LCDL vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCDL
Ранг доходности на риск LCDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCDL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCDL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCDL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCDL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCDL: 33
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCDL c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCDLKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
6.79

-7.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.44
3.69

-6.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.54

-0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

14.58

-15.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

45.51

-46.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCDL vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCDL на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 6.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCDL и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCDLKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

6.79

-7.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

0.05

-0.70

Просадки

Сравнение просадок LCDL и KORU

Максимальная просадка LCDL за все время составила -98.50%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDL и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCDLKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.50%

-95.79%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.45%

-61.39%

-37.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-73.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.50%

-51.77%

-46.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.12%

-57.52%

-11.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

76.86%

19.63%

+57.23%

Волатильность

Сравнение волатильности LCDL и KORU

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) составляет 41.04%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 81.14%. Это указывает на то, что LCDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCDLKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.04%

81.14%

-40.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

98.89%

124.83%

-25.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

151.10%

131.98%

+19.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

149.61%

87.31%

+62.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

149.61%

81.08%

+68.53%

Сравнение комиссий LCDL и KORU

LCDL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCDL и KORU

LCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.27%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
LCDL
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LCDL and KORU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (81.14%) compared to LCDL (41.04%). In terms of maximum drawdown, LCDL dropped -98.50% vs KORU's -95.79%.

On 1-year performance, KORU leads with 886.26% vs -97.05% for LCDL. On fees, LCDL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, LCDL has been the lower-risk option at 41.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KORU has performed better with a 886.26% return vs -97.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCDL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

KORU has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for LCDL.

They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for LCDL and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (6.79 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCDL и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор