PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LCDL с AMDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCDL с AMDL

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

LCDL (GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. LCDL is actively managed, while AMDL is passively managed. Over the past year, LCDL returned -99.18% vs 577.90% for AMDL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. LCDL charges 1.15%/yr vs 1.07%/yr for AMDL.

Доходность

Сравнение доходности LCDL и AMDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCDL показывает доходность -91.18%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 347.72%.

LCDL

1 день
0.00%
1 месяц
-51.66%
6 месяцев
-90.15%
С начала года
-91.18%
1 год
-99.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-97.37%

AMDL

1 день
15.86%
1 месяц
-3.06%
6 месяцев
286.99%
С начала года
347.72%
1 год
577.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
53.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCDL и AMDL

2026 (YTD)2025
LCDL
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF		-91.18%-87.31%
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		347.72%374.09%

Correlation

The correlation between LCDL and AMDL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2025 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с LCDL:
LCDL с MUULCDL с INTWLCDL с KORULCDL с CLOILCDL с PLTMLCDL с ACLOLCDL с QTAP
Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с AMUUAMDL с SMCYAMDL с NVDXAMDL с AAPL

Доходность на риск

LCDL vs. AMDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCDL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCDL c AMDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCDLAMDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
4.22

-4.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.10
3.55

-6.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.66

1.45

-0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

10.39

-11.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

19.94

-21.13

LCDL vs. AMDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCDL на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа AMDL равного 4.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCDL и AMDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCDL и AMDL

Максимальная просадка LCDL за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDL и AMDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCDLAMDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.25%

-88.63%

-10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.22%

-56.13%

-43.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.25%

-15.87%

-83.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.54%

-46.72%

-24.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

83.53%

29.18%

+54.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LCDL и AMDL

GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) имеет более высокую волатильность в 89.58% по сравнению с GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) с волатильностью 43.15%. Это указывает на то, что LCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCDLAMDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

89.58%

43.15%

+46.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

129.98%

107.74%

+22.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

167.73%

138.20%

+29.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

158.97%

119.49%

+39.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

158.97%

119.49%

+39.48%

Сравнение комиссий LCDL и AMDL

LCDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AMDL в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCDL и AMDL

Ни LCDL, ни AMDL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LCDL and AMDL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCDL has higher volatility (89.58%) compared to AMDL (43.15%). In terms of maximum drawdown, LCDL dropped -99.25% vs AMDL's -88.63%.

On 1-year performance, AMDL leads with 577.90% vs -99.18% for LCDL. On fees, AMDL is cheaper at 1.07% per year. On volatility, AMDL has been the lower-risk option at 43.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 577.90% return vs -99.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMDL is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for LCDL.

LCDL and AMDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 1.15% for LCDL and 1.07% for AMDL.

AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (4.22 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCDL и AMDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор