Сравнение LCDL с CLOI
LCDL (GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF) and CLOI (VanEck CLO ETF) are both exchange-traded funds - LCDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while CLOI is a CLO fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. Over the past year, LCDL returned -99.18% vs 5.29% for CLOI. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. LCDL charges 1.15%/yr vs 0.36%/yr for CLOI.
Доходность
Сравнение доходности LCDL и CLOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCDL показывает доходность -91.18%, что значительно ниже, чем у CLOI с доходностью 2.63%.
LCDL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -51.66%
- 6 месяцев
- -90.15%
- С начала года
- -91.18%
- 1 год
- -99.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -97.37%
CLOI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 2.63%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.93%
Сравнение доходности по годам LCDL и CLOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | -91.18% | -87.31% |
CLOI VanEck CLO ETF | 2.63% | 5.57% |
Correlation
The correlation between LCDL and CLOI is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCDL vs. CLOI — Ранг доходности на риск
LCDL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CLOI
Сравнение LCDL c CLOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и VanEck CLO ETF (CLOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCDL | CLOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 2.23 | -1.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 8.50 | -9.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 41.07 | -42.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCDL и CLOI
Максимальная просадка LCDL за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки CLOI в -3.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDL и CLOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCDL | CLOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -3.25% | -96.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.22% | -0.62% | -98.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | -0.04% | -99.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.54% | -0.18% | -71.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 83.53% | 0.13% | +83.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCDL и CLOI
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) имеет более высокую волатильность в 89.58% по сравнению с VanEck CLO ETF (CLOI) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что LCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCDL | CLOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 89.58% | 0.28% | +89.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 129.98% | 0.69% | +129.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 167.73% | 1.08% | +166.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.97% | 2.52% | +156.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.97% | 2.52% | +156.45% |
Сравнение комиссий LCDL и CLOI
LCDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CLOI в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCDL и CLOI
LCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 5.26% | 5.61% | 6.71% | 5.61% | 2.23% |
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCDL and CLOI have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCDL has higher volatility (89.58%) compared to CLOI (0.28%). In terms of maximum drawdown, LCDL dropped -99.25% vs CLOI's -3.25%.
On 1-year performance, CLOI leads with 5.29% vs -99.18% for LCDL. On fees, CLOI is cheaper at 0.36% per year. On volatility, CLOI has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLOI has performed better with a 5.29% return vs -99.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOI is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.15% for LCDL.
CLOI has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 0.00% for LCDL.
LCDL is categorized as Leveraged Equities, while CLOI is CLO. They also come from different issuers: GraniteShares and VanEck. Their fees differ too: 1.15% for LCDL and 0.36% for CLOI.
CLOI currently has the higher Sharpe Ratio (4.90 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCDL и CLOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор