Сравнение LCDL с CLOI
LCDL (GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF) and CLOI (VanEck CLO ETF) are both exchange-traded funds - LCDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while CLOI is a CLO fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. Over the past year, LCDL returned -97.05% vs 5.65% for CLOI. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. LCDL charges 1.15%/yr vs 0.40%/yr for CLOI.
Доходность
Сравнение доходности LCDL и CLOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCDL показывает доходность -82.24%, что значительно ниже, чем у CLOI с доходностью 2.06%.
LCDL
- 1 день
- -18.78%
- 1 месяц
- -33.34%
- С начала года
- -82.24%
- 6 месяцев
- -89.30%
- 1 год
- -97.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCDL и CLOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | -82.24% | -87.02% |
CLOI VanEck CLO ETF | 2.06% | 5.29% |
Correlation
The correlation between LCDL and CLOI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCDL vs. CLOI — Ранг доходности на риск
LCDL
CLOI
Сравнение LCDL c CLOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и VanEck CLO ETF (CLOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCDL | CLOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 2.22 | -1.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 9.08 | -10.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 42.94 | -44.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCDL | CLOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 4.86 | -5.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 2.76 | -3.41 |
Просадки
Сравнение просадок LCDL и CLOI
Максимальная просадка LCDL за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки CLOI в -3.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDL и CLOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCDL | CLOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.50% | -3.25% | -95.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.45% | -0.62% | -97.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.50% | 0.00% | -98.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.12% | -0.19% | -68.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 76.86% | 0.13% | +76.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCDL и CLOI
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) имеет более высокую волатильность в 41.04% по сравнению с VanEck CLO ETF (CLOI) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что LCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCDL | CLOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.04% | 0.15% | +40.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.89% | 0.66% | +98.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.10% | 1.18% | +149.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.61% | 2.55% | +147.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.61% | 2.55% | +147.06% |
Сравнение комиссий LCDL и CLOI
LCDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CLOI в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCDL и CLOI
LCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 5.35% | 5.61% | 6.71% | 5.61% | 2.23% |
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCDL and CLOI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCDL has higher volatility (41.04%) compared to CLOI (0.15%). In terms of maximum drawdown, LCDL dropped -98.50% vs CLOI's -3.25%.
On 1-year performance, CLOI leads with 5.65% vs -97.05% for LCDL. On fees, CLOI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, CLOI has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLOI has performed better with a 5.65% return vs -97.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.15% for LCDL.
CLOI has the higher dividend yield at 5.35%, compared with 0.00% for LCDL.
LCDL is categorized as Leveraged Equities, while CLOI is CLO. They also come from different issuers: GraniteShares and VanEck. Their fees differ too: 1.15% for LCDL and 0.40% for CLOI.
CLOI currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCDL и CLOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор