PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCAP с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCAP с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCAP (Principal Capital Appreciation Select ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LCAP is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past year, LCAP returned 27.27% vs 28.18% for VTI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LCAP charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности LCAP и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCAP показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.20%.

LCAP

1 день
-0.87%
1 месяц
3.30%
С начала года
12.02%
6 месяцев
11.68%
1 год
27.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCAP и VTI

2026 (YTD)2025
LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF		12.02%18.16%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%20.70%

Correlation

The correlation between LCAP and VTI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.94

The correlation between LCAP and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCAP и VTI

Секторы
LCAP
VTI

Технологии

36.0%
33.5%

Потребительский циклический сектор

13.3%
10.0%

Финансовые услуги

12.5%
12.0%

Коммуникационные услуги

11.0%
10.3%

Здравоохранение

9.3%
9.2%

Промышленность

6.1%
9.8%

Энергетика

3.8%
3.7%

Коммунальные услуги

3.2%
2.3%

Сырьевые материалы

1.6%
2.0%

Недвижимость

1.6%
2.4%

Потребительский защитный сектор

1.4%
4.7%

Технологии

LCAP
36.0%
VTI
33.5%

Потребительский циклический сектор

LCAP
13.3%
VTI
10.0%

Финансовые услуги

LCAP
12.5%
VTI
12.0%

Коммуникационные услуги

LCAP
11.0%
VTI
10.3%

Здравоохранение

LCAP
9.3%
VTI
9.2%

Промышленность

LCAP
6.1%
VTI
9.8%

Энергетика

LCAP
3.8%
VTI
3.7%

Коммунальные услуги

LCAP
3.2%
VTI
2.3%

Сырьевые материалы

LCAP
1.6%
VTI
2.0%

Недвижимость

LCAP
1.6%
VTI
2.4%

Потребительский защитный сектор

LCAP
1.4%
VTI
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Capital Appreciation Select ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с LCAP:
LCAP с BYRELCAP с IGLCAP с PREFLCAP с PYLCAP с PQDILCAP с PSETLCAP с BTEC
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

LCAP vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCAP
Ранг доходности на риск LCAP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCAP c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCAPVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.33

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.18

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.17

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

14.62

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCAP vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCAP на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCAP и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCAPVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.33

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.51

+1.08

Просадки

Сравнение просадок LCAP и VTI

Максимальная просадка LCAP за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAP и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCAPVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.31%

-55.45%

+44.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-8.92%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.72%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-8.03%

+6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.93%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LCAP и VTI

Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 2.98% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCAPVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.96%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

9.13%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

12.17%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

17.40%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

18.30%

-1.42%

Сравнение комиссий LCAP и VTI

LCAP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCAP и VTI

Дивидендная доходность LCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF		0.10%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, LCAP and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LCAP has higher volatility (2.98%) compared to VTI (2.96%). In terms of maximum drawdown, LCAP dropped -11.31% vs VTI's -55.45%.

On 1-year performance, VTI leads with 28.18% vs 27.27% for LCAP. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTI has performed better with a 28.18% return vs 27.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for LCAP.

VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.10% for LCAP.

They also come from different issuers: Principal and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for LCAP and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCAP и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор