PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCAP с USMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCAP с USMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCAP (Principal Capital Appreciation Select ETF) and USMC (Principal U.S. Mega-Cap ETF) are both exchange-traded funds - LCAP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Principal, while USMC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. LCAP is actively managed, while USMC is passively managed. Over the past year, LCAP returned 27.27% vs 23.60% for USMC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LCAP charges 0.29%/yr vs 0.12%/yr for USMC.

Доходность

Сравнение доходности LCAP и USMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCAP показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у USMC с доходностью 8.73%.

LCAP

1 день
-0.87%
1 месяц
3.30%
С начала года
12.02%
6 месяцев
11.68%
1 год
27.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMC

1 день
-0.35%
1 месяц
5.52%
С начала года
8.73%
6 месяцев
8.24%
1 год
23.60%
3 года*
21.98%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCAP и USMC

2026 (YTD)2025
LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF		12.02%18.16%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		8.73%19.24%

Correlation

The correlation between LCAP and USMC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.88

The correlation between LCAP and USMC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCAP и USMC

Секторы
LCAP
USMC

Технологии

36.0%
29.1%

Потребительский циклический сектор

13.3%
8.4%

Финансовые услуги

12.5%
19.6%

Коммуникационные услуги

11.0%
14.7%

Здравоохранение

9.3%
8.1%

Промышленность

6.1%
5.6%

Энергетика

3.8%
4.8%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Недвижимость

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%
9.6%

Технологии

LCAP
36.0%
USMC
29.1%

Потребительский циклический сектор

LCAP
13.3%
USMC
8.4%

Финансовые услуги

LCAP
12.5%
USMC
19.6%

Коммуникационные услуги

LCAP
11.0%
USMC
14.7%

Здравоохранение

LCAP
9.3%
USMC
8.1%

Промышленность

LCAP
6.1%
USMC
5.6%

Энергетика

LCAP
3.8%
USMC
4.8%

Коммунальные услуги

LCAP
3.2%
USMC

-

Сырьевые материалы

LCAP
1.6%
USMC

-

Недвижимость

LCAP
1.6%
USMC

-

Потребительский защитный сектор

LCAP
1.4%
USMC
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Capital Appreciation Select ETF

Principal U.S. Mega-Cap ETF

Часто сравнивают с LCAP:
LCAP с BYRELCAP с IGLCAP с PREFLCAP с PYLCAP с PQDILCAP с PSETLCAP с BTEC
Часто сравнивают с USMC:
USMC с SPYUSMC с QQQUSMC с SCHGUSMC с JEPQUSMC с XLKQ.LUSMC с VGTUSMC с IWY

Доходность на риск

LCAP vs. USMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCAP
Ранг доходности на риск LCAP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
USMC
Ранг доходности на риск USMC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCAP c USMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCAPUSMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.01

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.84

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.30

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

8.80

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCAP vs. USMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCAP на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMC равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCAP и USMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCAPUSMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.01

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.84

+0.75

Просадки

Сравнение просадок LCAP и USMC

Максимальная просадка LCAP за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки USMC в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAP и USMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCAPUSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.31%

-29.97%

+18.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-10.30%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.35%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-4.40%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.69%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности LCAP и USMC

Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что LCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCAPUSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.52%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

8.68%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

11.81%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

16.36%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

18.25%

-1.37%

Сравнение комиссий LCAP и USMC

LCAP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии USMC в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCAP и USMC

Дивидендная доходность LCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности USMC в 0.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF		0.10%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		0.74%0.79%1.04%1.35%1.78%1.53%1.55%2.01%2.28%0.24%

Часто задаваемые вопросы

LCAP and USMC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCAP has higher volatility (2.98%) compared to USMC (2.52%). In terms of maximum drawdown, LCAP dropped -11.31% vs USMC's -29.97%.

On 1-year performance, LCAP leads with 27.27% vs 23.60% for USMC. On fees, USMC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, USMC has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LCAP has performed better with a 27.27% return vs 23.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for LCAP.

USMC has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.10% for LCAP.

LCAP is categorized as Large Cap Blend Equities, while USMC is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.29% for LCAP and 0.12% for USMC.

LCAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCAP и USMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор