Сравнение LCAP с USMC
LCAP (Principal Capital Appreciation Select ETF) and USMC (Principal U.S. Mega-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Principal. Both are actively managed. Over the past year, LCAP returned 24.78% vs 22.80% for USMC. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. LCAP charges 0.29%/yr vs 0.12%/yr for USMC.
Доходность
Сравнение доходности LCAP и USMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCAP показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у USMC с доходностью 11.96%.
LCAP
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 12.06%
- С начала года
- 14.60%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.47%
USMC
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 13.38%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 22.80%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32M | $1.23M | $1.48M | |
| $5.34M | $6.60M | $6.38M |
Сравнение доходности по годам LCAP и USMC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | 14.60% | 17.53% |
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 11.96% | 17.56% |
Correlation
The correlation between LCAP and USMC is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between LCAP and USMC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCAP vs. USMC — Ранг доходности на риск
LCAP
USMC
Сравнение LCAP c USMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCAP | USMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.22 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 8.30 | +2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCAP и USMC
Максимальная просадка LCAP за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки USMC в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAP и USMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCAP | USMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -29.97% | +18.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -10.30% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -4.34% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.75% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCAP и USMC
Текущая волатильность для Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) составляет 3.73%, в то время как у Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что LCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCAP | USMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 3.93% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 9.79% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 12.58% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 16.49% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 18.18% | -1.56% |
Сравнение комиссий LCAP и USMC
LCAP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии USMC в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCAP и USMC
Дивидендная доходность LCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности USMC в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | 0.09% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 0.74% | 0.79% | 1.04% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.55% | 2.01% | 2.28% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
LCAP and USMC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USMC has higher volatility (3.93%) compared to LCAP (3.73%). In terms of maximum drawdown, LCAP dropped -11.78% vs USMC's -29.97%.
On 1-year performance, LCAP leads with 24.78% vs 22.80% for USMC. On fees, USMC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, LCAP has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LCAP has performed better with a 24.78% return vs 22.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USMC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for LCAP.
USMC has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.09% for LCAP.
Their fees differ too: 0.29% for LCAP and 0.12% for USMC.
LCAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCAP и USMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор