Сравнение LCAP с SPXM
LCAP (Principal Capital Appreciation Select ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCAP charges 0.29%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности LCAP и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LCAP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCAP и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | 12.02% | 10.34% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Correlation
The correlation between LCAP and SPXM is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCAP vs. SPXM — Ранг доходности на риск
LCAP
SPXM
Сравнение LCAP c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCAP | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCAP | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.56 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок LCAP и SPXM
Максимальная просадка LCAP за все время составила -11.31%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAP и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCAP | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.31% | -5.08% | -6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.75% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -0.79% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCAP и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCAP | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.82% | 8.18% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 8.18% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 8.18% | +8.70% |
Сравнение комиссий LCAP и SPXM
LCAP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCAP и SPXM
Дивидендная доходность LCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | 0.10% | 0.11% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
LCAP and SPXM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCAP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCAP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
SPXM has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.10% for LCAP.
They also come from different issuers: Principal and Azoria. Their fees differ too: 0.29% for LCAP and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для LCAP и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор