Сравнение LCAP с SPXM
LCAP (Principal Capital Appreciation Select ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LCAP returned 24.64% vs 8.72% for SPXM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. LCAP charges 0.29%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности LCAP и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LCAP
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 10.87%
- С начала года
- 13.05%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 8.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCAP и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | 13.05% | 9.96% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.27% |
Correlation
The correlation between LCAP and SPXM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCAP vs. SPXM — Ранг доходности на риск
LCAP
SPXM
Сравнение LCAP c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCAP | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.11 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | 9.87 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCAP и SPXM
Максимальная просадка LCAP за все время составила -11.78%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAP и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCAP | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -5.08% | -6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -5.08% | -4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.75% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -0.78% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCAP и SPXM
Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что LCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCAP | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 0.00% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 3.78% | +7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 7.65% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 7.59% | +9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 7.59% | +9.13% |
Сравнение комиссий LCAP и SPXM
LCAP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCAP и SPXM
Дивидендная доходность LCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | 0.09% | 0.11% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
LCAP and SPXM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCAP has higher volatility (3.44%) compared to SPXM (0.00%). In terms of maximum drawdown, LCAP dropped -11.78% vs SPXM's -5.08%.
On 1-year performance, LCAP leads with 24.64% vs 8.72% for SPXM. On fees, LCAP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SPXM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LCAP has performed better with a 24.64% return vs 8.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LCAP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
SPXM has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.09% for LCAP.
They also come from different issuers: Principal and Azoria. Their fees differ too: 0.29% for LCAP and 0.47% for SPXM.
LCAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCAP и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор