PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCAP с PSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCAP с PSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCAP (Principal Capital Appreciation Select ETF) and PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) are both exchange-traded funds - LCAP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Principal, while PSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. LCAP is actively managed, while PSC is passively managed. Over the past year, LCAP returned 27.27% vs 27.15% for PSC. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCAP charges 0.29%/yr vs 0.38%/yr for PSC.

Доходность

Сравнение доходности LCAP и PSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCAP показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у PSC с доходностью 13.84%.

LCAP

1 день
-0.87%
1 месяц
3.30%
С начала года
12.02%
6 месяцев
11.68%
1 год
27.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSC

1 день
-0.94%
1 месяц
3.79%
С начала года
13.84%
6 месяцев
13.56%
1 год
27.15%
3 года*
18.36%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCAP и PSC

2026 (YTD)2025
LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF		12.02%18.16%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		13.84%17.80%

Correlation

The correlation between LCAP and PSC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.76

The correlation between LCAP and PSC has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCAP и PSC

Секторы
LCAP
PSC

Технологии

36.0%
20.3%

Потребительский циклический сектор

13.3%
8.1%

Финансовые услуги

12.5%
16.5%

Коммуникационные услуги

11.0%
2.2%

Здравоохранение

9.3%
15.3%

Промышленность

6.1%
17.7%

Энергетика

3.8%
6.0%

Коммунальные услуги

3.2%
2.9%

Сырьевые материалы

1.6%
4.2%

Недвижимость

1.6%
4.6%

Потребительский защитный сектор

1.4%
2.3%

Технологии

LCAP
36.0%
PSC
20.3%

Потребительский циклический сектор

LCAP
13.3%
PSC
8.1%

Финансовые услуги

LCAP
12.5%
PSC
16.5%

Коммуникационные услуги

LCAP
11.0%
PSC
2.2%

Здравоохранение

LCAP
9.3%
PSC
15.3%

Промышленность

LCAP
6.1%
PSC
17.7%

Энергетика

LCAP
3.8%
PSC
6.0%

Коммунальные услуги

LCAP
3.2%
PSC
2.9%

Сырьевые материалы

LCAP
1.6%
PSC
4.2%

Недвижимость

LCAP
1.6%
PSC
4.6%

Потребительский защитный сектор

LCAP
1.4%
PSC
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Capital Appreciation Select ETF

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Часто сравнивают с LCAP:
LCAP с BYRELCAP с IGLCAP с PREFLCAP с PYLCAP с PQDILCAP с PSETLCAP с BTEC
Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с QQQPSC с VIOVPSC с VOOPSC с STLG

Доходность на риск

LCAP vs. PSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCAP
Ранг доходности на риск LCAP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCAP c PSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCAPPSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.46

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.14

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.74

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

9.55

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCAP vs. PSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCAP на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа PSC равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCAP и PSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCAPPSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.46

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.50

+1.09

Просадки

Сравнение просадок LCAP и PSC

Максимальная просадка LCAP за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки PSC в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAP и PSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCAPPSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.31%

-46.69%

+35.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-9.95%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.94%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-8.28%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.85%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности LCAP и PSC

Текущая волатильность для Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) составляет 2.98%, в то время как у Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что LCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCAPPSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

4.93%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

12.77%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

18.65%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

20.99%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

23.30%

-6.42%

Сравнение комиссий LCAP и PSC

LCAP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PSC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCAP и PSC

Дивидендная доходность LCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности PSC в 0.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF		0.10%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.58%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%

Часто задаваемые вопросы

LCAP and PSC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSC has higher volatility (4.93%) compared to LCAP (2.98%). In terms of maximum drawdown, LCAP dropped -11.31% vs PSC's -46.69%.

On 1-year performance, LCAP leads with 27.27% vs 27.15% for PSC. On fees, LCAP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, LCAP has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LCAP has performed better with a 27.27% return vs 27.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCAP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.38% for PSC.

PSC has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.10% for LCAP.

LCAP is categorized as Large Cap Blend Equities, while PSC is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.29% for LCAP and 0.38% for PSC.

LCAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCAP и PSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор