Сравнение LCAP с BBUS
LCAP (Principal Capital Appreciation Select ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LCAP is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past year, LCAP returned 23.78% vs 22.78% for BBUS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LCAP charges 0.29%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.
Доходность
Сравнение доходности LCAP и BBUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCAP показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.57%.
LCAP
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 23.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCAP и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | 9.75% | 17.53% |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 7.57% | 19.56% |
Correlation
The correlation between LCAP and BBUS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.94 |
The correlation between LCAP and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCAP vs. BBUS — Ранг доходности на риск
LCAP
BBUS
Сравнение LCAP c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCAP | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.49 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.19 | 10.97 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCAP и BBUS
Максимальная просадка LCAP за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAP и BBUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCAP | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -35.35% | +23.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -9.21% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -3.47% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -5.43% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.08% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCAP и BBUS
Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 4.79% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCAP | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 5.00% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 9.95% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 12.59% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 17.14% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 19.59% | -2.61% |
Сравнение комиссий LCAP и BBUS
LCAP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCAP и BBUS
Дивидендная доходность LCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности BBUS в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 0.77% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | 0.10% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, LCAP and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BBUS has higher volatility (5.00%) compared to LCAP (4.79%). In terms of maximum drawdown, LCAP dropped -11.78% vs BBUS's -35.35%.
On 1-year performance, LCAP leads with 23.78% vs 22.78% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, LCAP has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LCAP has performed better with a 23.78% return vs 22.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.29% for LCAP.
BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.10% for LCAP.
They also come from different issuers: Principal and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for LCAP and 0.02% for BBUS.
BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCAP и BBUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор