PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCAIX с GTAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCAIX с GTAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCAIX (Lazard Opportunistic Strategies Portfolio) and GTAIX (Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, LCAIX returned 6.32%/yr vs 7.08%/yr for GTAIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LCAIX charges 1.02%/yr vs 1.20%/yr for GTAIX.

Доходность

Сравнение доходности LCAIX и GTAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCAIX показывает доходность 8.28%, что значительно ниже, чем у GTAIX с доходностью 12.59%.

LCAIX

1 день
0.09%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.28%
6 месяцев
8.63%
1 год
19.57%
3 года*
14.05%
5 лет*
6.32%
10 лет*
7.07%

GTAIX

1 день
0.78%
1 месяц
3.45%
С начала года
12.59%
6 месяцев
13.16%
1 год
22.76%
3 года*
15.11%
5 лет*
7.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCAIX и GTAIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio		8.28%14.10%11.73%10.32%-14.93%12.99%9.47%15.16%-9.88%
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		12.59%13.49%8.39%15.59%-14.49%9.25%-0.10%16.08%-8.93%

Correlation

The correlation between LCAIX and GTAIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2018 г.

0.90

The correlation between LCAIX and GTAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Opportunistic Strategies Portfolio

Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund

Часто сравнивают с LCAIX:
LCAIX с VOOLCAIX с UMNIXLCAIX с ABRZXLCAIX с SPYLCAIX с LISIXLCAIX с CRDBXLCAIX с COTZX
Часто сравнивают с GTAIX:
GTAIX с PWRIXGTAIX с FLOTXGTAIX с MOJOXGTAIX с GIPIXGTAIX с HSTRXGTAIX с ABRZXGTAIX с GPIFX

Доходность на риск

LCAIX vs. GTAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCAIX
Ранг доходности на риск LCAIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GTAIX
Ранг доходности на риск GTAIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCAIX c GTAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCAIXGTAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.88

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
4.16

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.55

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

5.19

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

22.04

-10.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCAIX vs. GTAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCAIX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTAIX равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCAIX и GTAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCAIXGTAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.88

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.66

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.12

Просадки

Сравнение просадок LCAIX и GTAIX

Максимальная просадка LCAIX за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки GTAIX в -24.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAIX и GTAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCAIXGTAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-24.25%

-16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-4.51%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-11.89%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-19.43%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-4.82%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.06%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности LCAIX и GTAIX

Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что LCAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCAIXGTAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.73%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

6.81%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

8.14%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

10.72%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

11.50%

+0.39%

Сравнение комиссий LCAIX и GTAIX

LCAIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии GTAIX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCAIX и GTAIX

Дивидендная доходность LCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.46%, что больше доходности GTAIX в 4.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		4.90%5.82%3.38%2.69%1.65%2.35%0.82%1.77%1.92%0.00%0.00%0.00%
LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio		13.46%14.58%10.24%3.04%3.64%4.32%2.11%1.97%6.02%7.72%1.67%2.94%

Часто задаваемые вопросы

LCAIX and GTAIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCAIX has higher volatility (2.95%) compared to GTAIX (2.73%). In terms of maximum drawdown, LCAIX dropped -40.62% vs GTAIX's -24.25%.

GTAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCAIX и GTAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор