PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBSAX с SHGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBSAX с SHGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).

LBSAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности LBSAX и SHGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBSAX и SHGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		3.18%15.58%14.73%10.26%-5.19%25.97%7.48%27.84%-4.62%19.96%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		4.81%35.09%26.04%45.28%-31.70%38.60%45.56%54.92%-8.70%34.52%

Доходность по периодам

С начала года, LBSAX показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции LBSAX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 11.87% против 22.68% соответственно.

LBSAX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.18%
6 месяцев
5.80%
1 год
16.55%
3 года*
14.78%
5 лет*
10.40%
10 лет*
11.87%

SHGTX

1 день
5.55%
1 месяц
-5.32%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.30%
1 год
60.42%
3 года*
30.37%
5 лет*
16.45%
10 лет*
22.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund Class A

Columbia Seligman Global Technology Fund

Часто сравнивают с LBSAX:
LBSAX с GSFTXLBSAX с VOOLBSAX с SCHDLBSAX с PEYAXLBSAX с BEGIXLBSAX с FXAIXLBSAX с INUTX
Часто сравнивают с SHGTX:
SHGTX с CMTFXSHGTX с FPHAXSHGTX с FSELXSHGTX с RYSIXSHGTX с SPYSHGTX с FELAXSHGTX с FSPGX

Сравнение комиссий LBSAX и SHGTX

LBSAX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.

SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A

Доходность на риск

LBSAX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBSAX
Ранг доходности на риск LBSAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBSAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBSAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBSAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBSAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SHGTX
Ранг доходности на риск SHGTX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHGTX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHGTX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHGTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHGTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHGTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBSAX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBSAXSHGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.02

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.60

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

4.13

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

15.42

-7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBSAX vs. SHGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBSAX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа SHGTX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBSAX и SHGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBSAXSHGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.02

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.61

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.85

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.60

+0.02

Корреляция

Корреляция между LBSAX и SHGTX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBSAX и SHGTX

Дивидендная доходность LBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности SHGTX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		4.99%5.11%5.78%4.72%3.62%2.65%1.52%2.68%7.36%3.83%3.60%8.01%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		8.06%8.45%14.04%6.22%3.94%11.77%9.92%10.26%12.75%7.25%8.13%8.09%

Просадки

Сравнение просадок LBSAX и SHGTX

Максимальная просадка LBSAX за все время составила -47.89%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBSAX и SHGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

LBSAXSHGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.89%

-77.47%

+29.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-14.93%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-43.17%

+26.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-43.17%

+10.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-7.51%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-25.06%

+19.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

4.00%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности LBSAX и SHGTX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) составляет 3.47%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что LBSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBSAXSHGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

11.08%

-7.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

21.67%

-14.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

31.05%

-17.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

27.29%

-13.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

26.64%

-10.95%