PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBSAX с DODFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBSAX с DODFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX).

LBSAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г.. DODFX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности LBSAX и DODFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBSAX и DODFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		3.18%15.58%14.73%10.26%-5.19%25.97%7.48%27.84%-4.62%19.96%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		0.73%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%23.95%

Доходность по периодам

С начала года, LBSAX показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у DODFX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции LBSAX превзошли акции DODFX по среднегодовой доходности: 11.87% против 10.09% соответственно.

LBSAX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.18%
6 месяцев
5.80%
1 год
16.55%
3 года*
14.78%
5 лет*
10.40%
10 лет*
11.87%

DODFX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.11%
С начала года
0.73%
6 месяцев
5.33%
1 год
27.03%
3 года*
16.82%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund Class A

Dodge & Cox International Stock Fund

Часто сравнивают с LBSAX:
LBSAX с GSFTXLBSAX с VOOLBSAX с SCHDLBSAX с PEYAXLBSAX с BEGIXLBSAX с FXAIXLBSAX с INUTX
Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX

Сравнение комиссий LBSAX и DODFX

LBSAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DODFX в 0.62%.

LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund

Доходность на риск

LBSAX vs. DODFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBSAX
Ранг доходности на риск LBSAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBSAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBSAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBSAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBSAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBSAX c DODFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBSAXDODFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.82

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.34

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.31

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

8.74

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBSAX vs. DODFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBSAX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа DODFX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBSAX и DODFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBSAXDODFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.82

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.64

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.55

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.39

+0.23

Корреляция

Корреляция между LBSAX и DODFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBSAX и DODFX

Дивидендная доходность LBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что сопоставимо с доходностью DODFX в 5.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		4.99%5.11%5.78%4.72%3.62%2.65%1.52%2.68%7.36%3.83%3.60%8.01%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		5.02%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%

Просадки

Сравнение просадок LBSAX и DODFX

Максимальная просадка LBSAX за все время составила -47.89%, что меньше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBSAX и DODFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LBSAXDODFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.89%

-63.23%

+15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-11.42%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-24.52%

+7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-44.61%

+11.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-8.60%

+4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-11.72%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.02%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности LBSAX и DODFX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) составляет 3.47%, в то время как у Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что LBSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBSAXDODFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

7.14%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

10.03%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

15.17%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

15.81%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

18.25%

-2.56%