Сравнение LBRT с GRID
LBRT (Liberty Oilfield Services Inc.) is a stock, while GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) is Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Over the past 5 years, LBRT returned 13.49%/yr vs 17.84%/yr for GRID. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LBRT и GRID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBRT показывает доходность 68.80%, что значительно выше, чем у GRID с доходностью 28.91%.
LBRT
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 68.80%
- 6 месяцев
- 63.23%
- 1 год
- 152.69%
- 3 года*
- 35.38%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- —
GRID
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 28.91%
- 6 месяцев
- 29.60%
- 1 год
- 51.55%
- 3 года*
- 26.27%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- 19.76%
Сравнение доходности по годам LBRT и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 68.80% | -4.91% | 11.23% | 14.83% | 65.57% | -5.92% | -6.51% | -12.62% | -40.12% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 28.91% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 27.65% | 48.84% | 42.80% | -25.06% |
Correlation
The correlation between LBRT and GRID is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2018 г. | 0.38 |
The correlation between LBRT and GRID shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBRT vs. GRID — Ранг доходности на риск
LBRT
GRID
Сравнение LBRT c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBRT | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.45 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | 4.42 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 16.72 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBRT | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 2.67 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.85 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.57 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок LBRT и GRID
Максимальная просадка LBRT за все время составила -90.02%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRT и GRID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBRT | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.02% | -40.56% | -49.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.19% | -11.73% | -14.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.84% | -20.77% | -38.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.84% | -29.64% | -29.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.46% | -1.33% | -7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -8.43% | -27.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.61% | 3.09% | +7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBRT и GRID
Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что LBRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBRT | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.09% | 7.95% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.66% | 16.08% | +20.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.19% | 19.39% | +42.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.94% | 21.00% | +33.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.78% | 22.81% | +41.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBRT и GRID
Дивидендная доходность LBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности GRID в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 0.77% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 1.09% | 1.79% | 1.46% | 1.21% | 0.31% | 0.00% | 0.48% | 1.80% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LBRT and GRID have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBRT has higher volatility (12.09%) compared to GRID (7.95%). In terms of maximum drawdown, LBRT dropped -90.02% vs GRID's -40.56%.
GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBRT и GRID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор