Сравнение LBO с MSTZ
LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - LBO is a Financials Equities fund actively managed by White Wolf, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, LBO returned -16.42% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. LBO charges 0.70%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности LBO и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBO показывает доходность -9.50%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
LBO
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -13.08%
- С начала года
- -9.50%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBO и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | -9.50% | -6.41% | 11.57% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between LBO and MSTZ is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBO vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
LBO
MSTZ
Сравнение LBO c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBO | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.33 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.55 | -4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 6.84 | -7.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBO и MSTZ
Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBO | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -99.38% | +67.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.19% | -84.89% | +55.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.44% | -97.53% | +77.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -94.55% | +85.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.89% | 43.95% | -28.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBO и MSTZ
Текущая волатильность для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) составляет 5.57%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что LBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBO | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 55.03% | -49.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.36% | 134.45% | -116.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.22% | 148.58% | -126.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 170.73% | -149.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 170.73% | -149.57% |
Сравнение комиссий LBO и MSTZ
LBO берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBO и MSTZ
Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | 6.57% | 7.04% | 5.79% | 1.20% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LBO and MSTZ have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to LBO (5.57%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -16.42% for LBO. On fees, LBO is cheaper at 0.70% per year. On volatility, LBO has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -16.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LBO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
LBO has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 0.00% for MSTZ.
LBO is categorized as Financials Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: White Wolf and REX. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBO и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор