PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBO с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBO с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - LBO is a Financials Equities fund actively managed by White Wolf, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. LBO is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, LBO returned -13.50% vs 84.41% for DBE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. LBO charges 0.70%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности LBO и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBO показывает доходность -14.28%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

LBO

1 день
-3.31%
1 месяц
-6.31%
С начала года
-14.28%
6 месяцев
-13.74%
1 год
-13.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBO и DBE

2026 (YTD)202520242023
LBO
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF		-14.28%-6.41%30.93%7.27%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-5.70%

Correlation

The correlation between LBO and DBE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.01

The correlation between LBO and DBE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с LBO:
LBO с PBEULBO с RSBYLBO с HGERLBO с BOXXLBO с RAVILBO с GSIBLBO с IAK
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

LBO vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBO
Ранг доходности на риск LBO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBO: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBO c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBODBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
2.43

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
2.96

-3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.40

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

5.89

-6.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

11.53

-12.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBO vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBO на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBO и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBODBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

2.43

-3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.09

+0.14

Просадки

Сравнение просадок LBO и DBE

Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBODBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-86.69%

+55.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.19%

-14.41%

-14.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.64%

-30.27%

+5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-57.31%

+48.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.23%

7.35%

+6.88%

Волатильность

Сравнение волатильности LBO и DBE

Текущая волатильность для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) составляет 5.68%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что LBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBODBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

12.95%

-7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.11%

30.86%

-12.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

34.97%

-13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

29.39%

-8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

28.33%

-7.13%

Сравнение комиссий LBO и DBE

LBO берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBO и DBE

Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
LBO
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF		7.95%7.04%5.79%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LBO and DBE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to LBO (5.68%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 84.41% vs -13.50% for LBO. On fees, LBO is cheaper at 0.70% per year. On volatility, LBO has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 84.41% return vs -13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LBO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

LBO has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 2.10% for DBE.

LBO is categorized as Financials Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: White Wolf and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBO и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор