Сравнение LBO с HGER
LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LBO is a Financials Equities fund actively managed by White Wolf, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. LBO is actively managed, while HGER is passively managed. Over the past year, LBO returned -16.42% vs 36.77% for HGER. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. LBO charges 0.70%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности LBO и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBO показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 26.63%.
LBO
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -13.08%
- С начала года
- -9.50%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 4.45%
- 6 месяцев
- 22.27%
- С начала года
- 26.63%
- 1 год
- 36.77%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBO и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | -9.50% | -6.41% | 30.93% | 7.39% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 26.63% | 20.08% | 9.25% | -2.11% |
Correlation
The correlation between LBO and HGER is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.06 |
The correlation between LBO and HGER shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBO vs. HGER — Ранг доходности на риск
LBO
HGER
Сравнение LBO c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBO | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.38 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.63 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 9.44 | -10.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBO и HGER
Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBO | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -23.31% | -8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.19% | -14.04% | -15.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.44% | -6.10% | -14.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -7.70% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.89% | 3.90% | +11.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBO и HGER
Текущая волатильность для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) составляет 5.57%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что LBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBO | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 6.14% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.36% | 15.48% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.22% | 17.49% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 17.68% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 17.68% | +3.48% |
Сравнение комиссий LBO и HGER
LBO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBO и HGER
Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности HGER в 5.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.60% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | 6.57% | 7.04% | 5.79% | 1.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LBO and HGER have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HGER has higher volatility (6.14%) compared to LBO (5.57%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs HGER's -23.31%.
On 1-year performance, HGER leads with 36.77% vs -16.42% for LBO. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, LBO has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HGER has performed better with a 36.77% return vs -16.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.70% for LBO.
LBO has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 5.60% for HGER.
LBO is categorized as Financials Equities, while HGER is Commodities. They also come from different issuers: White Wolf and Harbor. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 0.68% for HGER.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBO и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор