Сравнение LBO с HGER
LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LBO is a Financials Equities fund actively managed by White Wolf, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. LBO is actively managed, while HGER is passively managed. Over the past year, LBO returned -13.50% vs 41.90% for HGER. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. LBO charges 0.70%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности LBO и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBO показывает доходность -14.28%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 28.12%.
LBO
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- -14.28%
- 6 месяцев
- -13.74%
- 1 год
- -13.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 28.12%
- 6 месяцев
- 27.93%
- 1 год
- 41.90%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBO и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | -14.28% | -6.41% | 30.93% | 7.27% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 28.12% | 20.08% | 9.25% | -0.95% |
Correlation
The correlation between LBO and HGER is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г. | 0.05 |
The correlation between LBO and HGER shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов LBO и HGER
Секторы
LBO
HGER
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
LBO
HGER
-
Промышленность
LBO
HGER
-
Сырьевые материалы
LBO
-
HGER
Коммуникационные услуги
LBO
-
HGER
-
Потребительский циклический сектор
LBO
-
HGER
-
Потребительский защитный сектор
LBO
-
HGER
-
Энергетика
LBO
-
HGER
-
Здравоохранение
LBO
-
HGER
-
Недвижимость
LBO
-
HGER
-
Технологии
LBO
-
HGER
-
Коммунальные услуги
LBO
-
HGER
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBO vs. HGER — Ранг доходности на риск
LBO
HGER
Сравнение LBO c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBO | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.46 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 5.20 | -5.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 17.52 | -18.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBO | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 2.50 | -3.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.90 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок LBO и HGER
Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBO | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -23.31% | -8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.19% | -8.09% | -21.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.64% | -4.99% | -19.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -7.66% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.23% | 2.40% | +11.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBO и HGER
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что LBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBO | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 4.02% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | 14.54% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 16.87% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 17.62% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 17.62% | +3.58% |
Сравнение комиссий LBO и HGER
LBO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBO и HGER
Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности HGER в 5.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.53% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | 7.95% | 7.04% | 5.79% | 1.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LBO and HGER have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBO has higher volatility (5.68%) compared to HGER (4.02%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs HGER's -23.31%.
On 1-year performance, HGER leads with 41.90% vs -13.50% for LBO. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HGER has performed better with a 41.90% return vs -13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.70% for LBO.
LBO has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 5.53% for HGER.
LBO is categorized as Financials Equities, while HGER is Commodities. They also come from different issuers: White Wolf and Harbor. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 0.68% for HGER.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBO и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор