PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LBO с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LBO и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBO показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 26.63%.


LBO

1 день
1.01%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
-13.08%
С начала года
-9.50%
1 год
-16.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HGER

1 день
-1.04%
1 месяц
4.45%
6 месяцев
22.27%
С начала года
26.63%
1 год
36.77%
3 года*
19.44%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBO и HGER


2026 (YTD)202520242023
LBO
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF
-9.50%-6.41%30.93%7.39%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
26.63%20.08%9.25%-2.11%

Correlation

The correlation between LBO and HGER is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.06

The correlation between LBO and HGER shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Доходность на риск

LBO vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LBO
Ранг доходности на риск LBO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBO: 44
Ранг коэф-та Мартина

HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBO c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LBOHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.38

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

2.63

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

9.44

-10.48

LBO vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBO на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа HGER равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBO и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LBO и HGER

Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и HGER.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LBOHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-23.31%

-8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.19%

-14.04%

-15.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.44%

-6.10%

-14.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-7.70%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.89%

3.90%

+11.99%

Волатильность

Сравнение волатильности LBO и HGER

Текущая волатильность для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) составляет 5.57%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что LBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LBOHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

6.14%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.36%

15.48%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.22%

17.49%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

17.68%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

17.68%

+3.48%

Сравнение комиссий LBO и HGER

LBO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LBO и HGER

Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности HGER в 5.60%


ПозицияTTM2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
5.60%7.09%3.28%7.24%0.64%
LBO
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF
6.57%7.04%5.79%1.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LBO and HGER have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGER has higher volatility (6.14%) compared to LBO (5.57%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs HGER's -23.31%.

On 1-year performance, HGER leads with 36.77% vs -16.42% for LBO. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, LBO has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HGER has performed better with a 36.77% return vs -16.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.70% for LBO.

LBO has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 5.60% for HGER.

LBO is categorized as Financials Equities, while HGER is Commodities. They also come from different issuers: White Wolf and Harbor. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 0.68% for HGER.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBO и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор