PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LBO с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LBO и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBO показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 18.53%.


LBO

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.29%
1 год
-12.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HGER

1 день
-0.51%
1 месяц
-8.46%
С начала года
18.53%
6 месяцев
16.24%
1 год
26.94%
3 года*
17.92%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBO и HGER


2026 (YTD)202520242023
LBO
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF
-13.89%-6.41%30.93%7.39%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
18.53%20.08%9.25%-2.11%

Correlation

The correlation between LBO and HGER is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.05

The correlation between LBO and HGER shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Доходность на риск

LBO vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LBO
Ранг доходности на риск LBO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBO: 55
Ранг коэф-та Мартина

HGER
Ранг доходности на риск HGER: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBO c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LBOHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.30

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.24

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

9.09

-9.93

LBO vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBO на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа HGER равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBO и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LBO и HGER

Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и HGER.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LBOHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-23.31%

-8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.19%

-12.10%

-17.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.30%

-12.10%

-12.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-7.67%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.93%

3.00%

+11.93%

Волатильность

Сравнение волатильности LBO и HGER

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что LBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LBOHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

3.60%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

14.89%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.04%

17.00%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

17.59%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

17.59%

+3.64%

Сравнение комиссий LBO и HGER

LBO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LBO и HGER

Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности HGER в 5.98%


ПозицияTTM2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
5.98%7.09%3.28%7.24%0.64%
LBO
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF
7.91%7.04%5.79%1.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LBO and HGER have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LBO has higher volatility (6.64%) compared to HGER (3.60%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs HGER's -23.31%.

On 1-year performance, HGER leads with 26.94% vs -12.59% for LBO. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HGER has performed better with a 26.94% return vs -12.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.70% for LBO.

LBO has the higher dividend yield at 7.91%, compared with 5.98% for HGER.

LBO is categorized as Financials Equities, while HGER is Commodities. They also come from different issuers: White Wolf and Harbor. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 0.68% for HGER.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBO и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор