Сравнение LBO с HGER
LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LBO is a Financials Equities fund actively managed by White Wolf, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. LBO is actively managed, while HGER is passively managed. Over the past year, LBO returned -12.59% vs 26.94% for HGER. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. LBO charges 0.70%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности LBO и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBO показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 18.53%.
LBO
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.29%
- 1 год
- -12.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 18.53%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBO и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | -13.89% | -6.41% | 30.93% | 7.39% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 18.53% | 20.08% | 9.25% | -2.11% |
Correlation
The correlation between LBO and HGER is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.05 |
The correlation between LBO and HGER shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBO vs. HGER — Ранг доходности на риск
LBO
HGER
Сравнение LBO c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBO | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.24 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 9.09 | -9.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBO и HGER
Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBO | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -23.31% | -8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.19% | -12.10% | -17.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.30% | -12.10% | -12.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -7.67% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.93% | 3.00% | +11.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBO и HGER
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что LBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBO | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 3.60% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.46% | 14.89% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 17.00% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 17.59% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 17.59% | +3.64% |
Сравнение комиссий LBO и HGER
LBO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBO и HGER
Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности HGER в 5.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.98% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | 7.91% | 7.04% | 5.79% | 1.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LBO and HGER have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBO has higher volatility (6.64%) compared to HGER (3.60%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs HGER's -23.31%.
On 1-year performance, HGER leads with 26.94% vs -12.59% for LBO. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HGER has performed better with a 26.94% return vs -12.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.70% for LBO.
LBO has the higher dividend yield at 7.91%, compared with 5.98% for HGER.
LBO is categorized as Financials Equities, while HGER is Commodities. They also come from different issuers: White Wolf and Harbor. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 0.68% for HGER.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBO и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор