Сравнение LBO с RSBY
LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - LBO is a Financials Equities fund actively managed by White Wolf, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, LBO returned -16.42% vs 18.35% for RSBY. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. LBO charges 0.70%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.
Доходность
Сравнение доходности LBO и RSBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBO показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.01%.
LBO
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -13.08%
- С начала года
- -9.50%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSBY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 18.44%
- С начала года
- 19.01%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBO и RSBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | -9.50% | -6.41% | 17.64% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 19.01% | -12.98% | -7.79% |
Correlation
The correlation between LBO and RSBY is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBO vs. RSBY — Ранг доходности на риск
LBO
RSBY
Сравнение LBO c RSBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBO | RSBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.28 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.32 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 5.39 | -6.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBO и RSBY
Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и RSBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBO | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -23.32% | -8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.19% | -7.95% | -21.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.44% | -6.07% | -14.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -13.29% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.89% | 3.41% | +12.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBO и RSBY
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что LBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBO | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 3.17% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.36% | 8.39% | +9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.22% | 11.40% | +10.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 13.34% | +7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 13.34% | +7.82% |
Сравнение комиссий LBO и RSBY
LBO берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBO и RSBY
Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности RSBY в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | 6.57% | 7.04% | 5.79% | 1.20% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.74% | 2.07% | 2.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LBO and RSBY have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBO has higher volatility (5.57%) compared to RSBY (3.17%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs RSBY's -23.32%.
On 1-year performance, RSBY leads with 18.35% vs -16.42% for LBO. On fees, LBO is cheaper at 0.70% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 18.35% return vs -16.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LBO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.
LBO has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 1.74% for RSBY.
LBO is categorized as Financials Equities, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: White Wolf and Return Stacked. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 0.98% for RSBY.
RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBO и RSBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор