PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBO с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBO с RSBY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - LBO is a Financials Equities fund actively managed by White Wolf, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, LBO returned -10.48% vs 19.48% for RSBY. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. LBO charges 0.70%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.

Доходность

Сравнение доходности LBO и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBO показывает доходность -11.45%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 18.82%.

LBO

1 день
3.30%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-11.45%
6 месяцев
-11.55%
1 год
-10.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBY

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.40%
С начала года
18.82%
6 месяцев
15.13%
1 год
19.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBO и RSBY

2026 (YTD)20252024
LBO
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF		-11.45%-6.41%17.16%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		18.82%-12.98%-7.90%

Correlation

The correlation between LBO and RSBY is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

-0.14

Сравнение распределения секторов LBO и RSBY

Секторы
LBO
RSBY

Финансовые услуги

96.0%
0.2%

Промышленность

4.0%
3.1%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.7%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

LBO
96.0%
RSBY
0.2%

Промышленность

LBO
4.0%
RSBY
3.1%

Сырьевые материалы

LBO

-

RSBY
1.1%

Коммуникационные услуги

LBO

-

RSBY
15.8%

Потребительский циклический сектор

LBO

-

RSBY
12.2%

Потребительский защитный сектор

LBO

-

RSBY
7.7%

Энергетика

LBO

-

RSBY
0.6%

Здравоохранение

LBO

-

RSBY
4.2%

Недвижимость

LBO

-

RSBY
0.1%

Технологии

LBO

-

RSBY
53.7%

Коммунальные услуги

LBO

-

RSBY
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с LBO:
LBO с PBEULBO с HGERLBO с RAVILBO с BOXXLBO с GSIBLBO с IAKLBO с DBE
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSBARSBY с RSSBRSBY с DBMFRSBY с RSSYRSBY с IALTRSBY с RSSX

Доходность на риск

LBO vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBO
Ранг доходности на риск LBO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBO: 66
Ранг коэф-та Мартина
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBO c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBORSBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
1.66

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
2.43

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.29

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.46

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

5.76

-6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBO vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBO на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа RSBY равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBO и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBORSBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

1.66

-2.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.20

+0.50

Просадки

Сравнение просадок LBO и RSBY

Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и RSBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBORSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-23.32%

-8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.19%

-7.95%

-21.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.16%

-6.22%

-15.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.36%

-13.77%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.29%

3.39%

+10.90%

Волатильность

Сравнение волатильности LBO и RSBY

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что LBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBORSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

2.10%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.41%

8.52%

+9.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

11.80%

+10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

13.54%

+7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

13.54%

+7.74%

Сравнение комиссий LBO и RSBY

LBO берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBO и RSBY

Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности RSBY в 1.74%

ПозицияTTM202520242023
LBO
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF		7.70%7.04%5.79%1.20%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LBO and RSBY have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LBO has higher volatility (6.65%) compared to RSBY (2.10%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs RSBY's -23.32%.

On 1-year performance, RSBY leads with 19.48% vs -10.48% for LBO. On fees, LBO is cheaper at 0.70% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 19.48% return vs -10.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LBO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

LBO has the higher dividend yield at 7.70%, compared with 1.74% for RSBY.

LBO is categorized as Financials Equities, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: White Wolf and Return Stacked. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 0.98% for RSBY.

RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBO и RSBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор