Сравнение LBO с BOXX
LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) and BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) are both exchange-traded funds - LBO is a Financials Equities fund actively managed by White Wolf, while BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. LBO is actively managed, while BOXX is passively managed. Over the past year, LBO returned -18.83% vs 4.10% for BOXX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. LBO charges 0.70%/yr vs 0.19%/yr for BOXX.
Доходность
Сравнение доходности LBO и BOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBO показывает доходность -10.60%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 2.08%.
LBO
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- -14.13%
- С начала года
- -10.60%
- 1 год
- -18.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBO и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | -10.60% | -6.41% | 30.93% | 7.39% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 2.08% | 4.37% | 5.16% | 0.52% |
Correlation
The correlation between LBO and BOXX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBO vs. BOXX — Ранг доходности на риск
LBO
BOXX
Сравнение LBO c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBO | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -37.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 8.83 | -7.96 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 59.88 | -60.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 504.37 | -505.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBO и BOXX
Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и BOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBO | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -0.12% | -31.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.19% | -0.07% | -29.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.41% | 0.00% | -21.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -0.00% | -9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.93% | 0.01% | +15.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBO и BOXX
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что LBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBO | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 0.11% | +5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 0.26% | +18.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 0.33% | +21.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 0.37% | +20.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 0.37% | +20.79% |
Сравнение комиссий LBO и BOXX
LBO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBO и BOXX
Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% |
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | 6.65% | 7.04% | 5.79% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
LBO and BOXX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBO has higher volatility (5.64%) compared to BOXX (0.11%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs BOXX's -0.12%.
On 1-year performance, BOXX leads with 4.10% vs -18.83% for LBO. On fees, BOXX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BOXX has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BOXX has performed better with a 4.10% return vs -18.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOXX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.70% for LBO.
LBO has the higher dividend yield at 6.65%, compared with 0.00% for BOXX.
LBO is categorized as Financials Equities, while BOXX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: White Wolf and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 0.19% for BOXX.
BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.51 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBO и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор