Сравнение LBO с RAVI
LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) and RAVI (FlexShares Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - LBO is a Financials Equities fund actively managed by White Wolf, while RAVI is a Ultrashort Bond fund actively managed by FlexShares. Both are actively managed. Over the past year, LBO returned -13.50% vs 4.50% for RAVI. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. LBO charges 0.70%/yr vs 0.25%/yr for RAVI.
Доходность
Сравнение доходности LBO и RAVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBO показывает доходность -14.28%, что значительно ниже, чем у RAVI с доходностью 1.53%.
LBO
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- -14.28%
- 6 месяцев
- -13.74%
- 1 год
- -13.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAVI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение доходности по годам LBO и RAVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | -14.28% | -6.41% | 30.93% | 7.27% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 1.53% | 4.98% | 5.67% | 0.61% |
Correlation
The correlation between LBO and RAVI is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г. | 0.05 |
The correlation between LBO and RAVI shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBO vs. RAVI — Ранг доходности на риск
LBO
RAVI
Сравнение LBO c RAVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBO | RAVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -24.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 5.39 | -4.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 38.66 | -39.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 225.58 | -226.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBO | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 11.02 | -11.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 2.03 | -1.80 |
Просадки
Сравнение просадок LBO и RAVI
Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки RAVI в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и RAVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBO | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -3.72% | -27.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.19% | -0.12% | -29.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.64% | 0.00% | -24.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -0.17% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.23% | 0.02% | +14.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBO и RAVI
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что LBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBO | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 0.15% | +5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | 0.30% | +17.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 0.41% | +21.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 1.41% | +19.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 1.28% | +19.92% |
Сравнение комиссий LBO и RAVI
LBO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии RAVI в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBO и RAVI
Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности RAVI в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | 7.95% | 7.04% | 5.79% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 4.38% | 4.59% | 5.34% | 4.55% | 1.70% | 0.90% | 1.29% | 2.53% | 2.22% | 1.28% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
LBO and RAVI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBO has higher volatility (5.68%) compared to RAVI (0.15%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs RAVI's -3.72%.
On 1-year performance, RAVI leads with 4.50% vs -13.50% for LBO. On fees, RAVI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RAVI has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RAVI has performed better with a 4.50% return vs -13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAVI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for LBO.
LBO has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 4.38% for RAVI.
LBO is categorized as Financials Equities, while RAVI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: White Wolf and FlexShares. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 0.25% for RAVI.
RAVI currently has the higher Sharpe Ratio (11.02 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBO и RAVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор