Сравнение LBAY с XVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL).
LBAY и XVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности LBAY и XVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LBAY и XVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 15.70% | 4.08% | -3.49% | -8.54% | 22.41% | 8.33% |
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | -1.53% | 9.52% | 20.00% | 7.42% | -20.78% | 13.22% |
Доходность по периодам
С начала года, LBAY показывает доходность 15.70%, что значительно выше, чем у XVOL с доходностью -1.53%.
LBAY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- —
XVOL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LBAY и XVOL
LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии XVOL в 0.83%.
Доходность на риск
LBAY vs. XVOL — Ранг доходности на риск
LBAY
XVOL
Сравнение LBAY c XVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBAY | XVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.97 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.58 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 6.01 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBAY | XVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.97 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.26 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между LBAY и XVOL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBAY и XVOL
Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности XVOL в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.41% | 3.80% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% |
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | 1.98% | 1.95% | 3.13% | 1.09% | 2.86% | 0.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LBAY и XVOL
Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки XVOL в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и XVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| LBAY | XVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -25.82% | +9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -9.42% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -6.34% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -9.74% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 2.47% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBAY и XVOL
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что LBAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LBAY | XVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 4.85% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 9.01% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 14.93% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 17.50% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 17.50% | -3.84% |