PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBAY с SPUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBAY с SPUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) and SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) are both exchange-traded funds - LBAY is a Long-Short fund actively managed by Toroso Investments, while SPUS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. LBAY is actively managed, while SPUS is passively managed. Over the past 5 years, LBAY returned 3.82%/yr vs 17.46%/yr for SPUS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. LBAY charges 1.09%/yr vs 0.45%/yr for SPUS.

Доходность

Сравнение доходности LBAY и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у SPUS с доходностью 15.82%.

LBAY

1 день
0.25%
1 месяц
-1.27%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.19%
1 год
7.78%
3 года*
3.38%
5 лет*
3.82%
10 лет*
—

SPUS

1 день
-0.86%
1 месяц
9.49%
С начала года
15.82%
6 месяцев
15.21%
1 год
40.24%
3 года*
24.89%
5 лет*
17.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBAY и SPUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		6.38%4.08%-3.49%-8.54%22.41%22.27%4.58%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		15.82%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%3.79%

Correlation

The correlation between LBAY and SPUS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.17

The correlation between LBAY and SPUS shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LBAY и SPUS

Секторы
LBAY
SPUS

Сырьевые материалы

20.8%
3.0%

Потребительский защитный сектор

16.3%
2.9%

Финансовые услуги

15.3%

-

Промышленность

12.5%
7.0%

Энергетика

11.4%
3.3%

Коммунальные услуги

11.2%
0.3%

Здравоохранение

5.5%
11.1%

Потребительский циклический сектор

4.3%
7.3%

Технологии

2.8%
57.3%

Недвижимость

2.8%
1.4%

Коммуникационные услуги

-

6.4%

Сырьевые материалы

LBAY
20.8%
SPUS
3.0%

Потребительский защитный сектор

LBAY
16.3%
SPUS
2.9%

Финансовые услуги

LBAY
15.3%
SPUS

-

Промышленность

LBAY
12.5%
SPUS
7.0%

Энергетика

LBAY
11.4%
SPUS
3.3%

Коммунальные услуги

LBAY
11.2%
SPUS
0.3%

Здравоохранение

LBAY
5.5%
SPUS
11.1%

Потребительский циклический сектор

LBAY
4.3%
SPUS
7.3%

Технологии

LBAY
2.8%
SPUS
57.3%

Недвижимость

LBAY
2.8%
SPUS
1.4%

Коммуникационные услуги

LBAY

-

SPUS
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPCLBAY с QQQ
Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPWOSPUS с SPRESPUS с UMMA

Доходность на риск

LBAY vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBAY c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBAYSPUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
2.86

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
3.79

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.49

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

3.79

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

16.32

-14.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBAY vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа SPUS равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBAYSPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

2.86

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.91

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.91

-0.33

Просадки

Сравнение просадок LBAY и SPUS

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и SPUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBAYSPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-30.80%

+14.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-10.66%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

-22.82%

+8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-28.06%

+12.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.72%

-0.86%

-9.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-6.21%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

2.47%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и SPUS

Текущая волатильность для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) составляет 3.78%, в то время как у SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что LBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBAYSPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.00%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

10.84%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

14.16%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

19.23%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

21.28%

-7.55%

Сравнение комиссий LBAY и SPUS

LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и SPUS

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности SPUS в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.80%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.52%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%

Часто задаваемые вопросы

LBAY and SPUS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPUS has higher volatility (4.00%) compared to LBAY (3.78%). In terms of maximum drawdown, LBAY dropped -15.99% vs SPUS's -30.80%.

On 5-year performance, SPUS leads with 17.46% vs 3.82% for LBAY. On fees, SPUS is cheaper at 0.45% per year. On volatility, LBAY has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPUS has performed better with a 17.46% return vs 3.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.

LBAY has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.52% for SPUS.

LBAY is categorized as Long-Short, while SPUS is S&P 500. They also come from different issuers: Toroso Investments and SP Funds. Their fees differ too: 1.09% for LBAY and 0.45% for SPUS.

SPUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBAY и SPUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор