PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBAY с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBAY с QLEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).

LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности LBAY и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBAY и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		15.90%4.08%-3.49%-8.54%22.41%22.27%4.58%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-3.26%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 15.90%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -3.26%.

LBAY

1 день
-0.68%
1 месяц
-2.73%
С начала года
15.90%
6 месяцев
14.05%
1 год
12.14%
3 года*
4.38%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—

QLEIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
4.53%
1 год
19.60%
3 года*
26.54%
5 лет*
22.51%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с QQQLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPC
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX

Сравнение комиссий LBAY и QLEIX

LBAY берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.

QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Доходность на риск

LBAY vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBAY c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBAYQLEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

2.30

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.98

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.47

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.88

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.16

11.49

-8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBAY vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа QLEIX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBAYQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.30

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

2.21

-1.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.11

-0.37

Корреляция

Корреляция между LBAY и QLEIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и QLEIX

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности QLEIX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.40%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Просадки

Сравнение просадок LBAY и QLEIX

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и QLEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LBAYQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-38.11%

+22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-6.49%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-17.07%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-3.85%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-7.80%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

1.63%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и QLEIX

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что LBAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBAYQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

1.87%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

4.89%

+7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

8.63%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

10.23%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

10.55%

+3.11%