Сравнение QLEIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности QLEIX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLEIX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | -2.98% | 34.43% | 30.50% | 23.95% | 19.18% | 31.10% | -13.92% | 1.19% | -16.33% | 15.74% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, QLEIX показывает доходность -2.98%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции QLEIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.57% против 14.08% соответственно.
QLEIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 11.57%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLEIX и FXAIX
QLEIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
QLEIX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
QLEIX
FXAIX
Сравнение QLEIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLEIX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 0.97 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 1.49 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.23 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 1.52 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.22 | 7.30 | +4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLEIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 0.97 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.22 | 0.70 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 0.78 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.76 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между QLEIX и FXAIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLEIX и FXAIX
Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.81% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок QLEIX и FXAIX
Максимальная просадка QLEIX за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLEIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.11% | -33.79% | -4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -12.13% | +5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.07% | -24.50% | +7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -33.79% | -4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -6.23% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -3.83% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.53% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLEIX и FXAIX
Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) составляет 1.88%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLEIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 5.34% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.90% | 9.53% | -4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 18.32% | -9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.22% | 16.92% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.55% | 18.05% | -7.50% |