PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBAY с EMPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBAY с EMPB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) and EMPB (Efficient Market Portfolio Plus ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, LBAY returned 9.13% vs 19.89% for EMPB. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. LBAY charges 1.09%/yr vs 1.82%/yr for EMPB.

Доходность

Сравнение доходности LBAY и EMPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у EMPB с доходностью 13.44%.

LBAY

1 день
0.43%
1 месяц
-0.47%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.25%
1 год
9.13%
3 года*
3.68%
5 лет*
3.91%
10 лет*
—

EMPB

1 день
-0.02%
1 месяц
5.35%
С начала года
13.44%
6 месяцев
11.86%
1 год
19.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBAY и EMPB

2026 (YTD)20252024
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		6.83%4.08%-4.47%
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		13.44%14.84%0.89%

Correlation

The correlation between LBAY and EMPB is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Efficient Market Portfolio Plus ETF

Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPCLBAY с QQQ
Часто сравнивают с EMPB:
EMPB с CSMEMPB с HEFTEMPB с MARBEMPB с ORREMPB с WTIPEMPB с NLSIEMPB с HDG

Доходность на риск

LBAY vs. EMPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EMPB
Ранг доходности на риск EMPB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBAY c EMPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBAYEMPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.76

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
2.49

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

3.34

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

9.81

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBAY vs. EMPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа EMPB равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и EMPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBAYEMPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.76

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.75

-1.16

Просадки

Сравнение просадок LBAY и EMPB

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что больше максимальной просадки EMPB в -7.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и EMPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBAYEMPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-7.55%

-8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-5.98%

-5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-0.18%

-10.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-1.50%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

2.03%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и EMPB

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что LBAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBAYEMPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

2.57%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

8.47%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

11.38%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

11.80%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

11.80%

+1.93%

Сравнение комиссий LBAY и EMPB

LBAY берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии EMPB в 1.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и EMPB

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности EMPB в 0.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		0.77%0.88%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.79%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%

Часто задаваемые вопросы

LBAY and EMPB have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LBAY has higher volatility (3.80%) compared to EMPB (2.57%). In terms of maximum drawdown, LBAY dropped -15.99% vs EMPB's -7.55%.

On 1-year performance, EMPB leads with 19.89% vs 9.13% for LBAY. On fees, LBAY is cheaper at 1.09% per year. On volatility, EMPB has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMPB has performed better with a 19.89% return vs 9.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LBAY is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.82% for EMPB.

LBAY has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 0.77% for EMPB.

They also come from different issuers: Toroso Investments and Empowered Funds. Their fees differ too: 1.09% for LBAY and 1.82% for EMPB.

EMPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBAY и EMPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор