PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBAY с EMPB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBAY с EMPB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB).

LBAY и EMPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. EMPB - это активно управляемый фонд от Empowered Funds. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности LBAY и EMPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBAY и EMPB

2026 (YTD)20252024
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		15.70%4.08%-4.47%
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		1.99%14.84%0.89%

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 15.70%, что значительно выше, чем у EMPB с доходностью 1.99%.

LBAY

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.46%
С начала года
15.70%
6 месяцев
13.71%
1 год
12.46%
3 года*
4.32%
5 лет*
7.41%
10 лет*
—

EMPB

1 день
0.67%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.99%
6 месяцев
0.25%
1 год
17.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Efficient Market Portfolio Plus ETF

Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с SPEDXLBAY с QQQLBAY с ^GSPC
Часто сравнивают с EMPB:
EMPB с FLSPEMPB с SPGPEMPB с WTIPEMPB с MARBEMPB с HDGEMPB с CSMEMPB с HEFT

Сравнение комиссий LBAY и EMPB

LBAY берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии EMPB в 1.82%.

EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Доходность на риск

LBAY vs. EMPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EMPB
Ранг доходности на риск EMPB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBAY c EMPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBAYEMPBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.42

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.11

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.91

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

8.50

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBAY vs. EMPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа EMPB равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и EMPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBAYEMPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.42

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.13

-0.40

Корреляция

Корреляция между LBAY и EMPB составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и EMPB

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности EMPB в 0.86%

TTM202520242023202220212020
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.41%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		0.86%0.88%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LBAY и EMPB

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что больше максимальной просадки EMPB в -7.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и EMPB.

Загрузка...

Показатели просадок

LBAYEMPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-7.55%

-8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-5.98%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-2.34%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-1.64%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

2.05%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и EMPB

Текущая волатильность для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) составляет 5.17%, в то время как у Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что LBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBAYEMPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.79%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

9.51%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

12.22%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

12.25%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

12.25%

+1.41%