PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMPB с QAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMPB с QAI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI).

EMPB и QAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMPB - это активно управляемый фонд от Empowered Funds. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности EMPB и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMPB и QAI

2026 (YTD)20252024
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		1.31%14.84%0.89%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		2.21%8.29%-1.42%

Доходность по периодам

С начала года, EMPB показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью 2.21%.

EMPB

1 день
2.72%
1 месяц
-2.29%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-0.42%
1 год
16.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QAI

1 день
0.38%
1 месяц
-1.58%
С начала года
2.21%
6 месяцев
3.27%
1 год
10.68%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Efficient Market Portfolio Plus ETF

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Часто сравнивают с EMPB:
EMPB с SPGPEMPB с FLSPEMPB с WTIPEMPB с MARBEMPB с HDGEMPB с CSMEMPB с HEFT
Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с VOOQAI с CLSEQAI с DFND

Сравнение комиссий EMPB и QAI

EMPB берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.

EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Доходность на риск

EMPB vs. QAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMPB
Ранг доходности на риск EMPB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPB: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMPB c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMPBQAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.00

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

2.03

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

9.34

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMPB vs. QAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMPB на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QAI равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMPB и QAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMPBQAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.42

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.52

+0.57

Корреляция

Корреляция между EMPB и QAI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMPB и QAI

Дивидендная доходность EMPB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности QAI в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		0.87%0.88%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.47%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Просадки

Сравнение просадок EMPB и QAI

Максимальная просадка EMPB за все время составила -7.55%, что меньше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPB и QAI.

Загрузка...

Показатели просадок

EMPBQAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.55%

-14.95%

+7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-5.43%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-2.14%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-2.60%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.18%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EMPB и QAI

Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что EMPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMPBQAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

2.69%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

4.96%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

7.56%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

6.51%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.26%

6.12%

+6.14%