Сравнение EMPB с QAI
EMPB (Efficient Market Portfolio Plus ETF) and QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) are both Long-Short funds. EMPB is actively managed, while QAI is passively managed. Over the past year, EMPB returned 18.84% vs 15.12% for QAI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMPB charges 1.82%/yr vs 0.79%/yr for QAI.
Доходность
Сравнение доходности EMPB и QAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMPB показывает доходность 12.86%, что значительно выше, чем у QAI с доходностью 8.45%.
EMPB
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 12.86%
- 6 месяцев
- 12.85%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QAI
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 9.95%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение доходности по годам EMPB и QAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMPB Efficient Market Portfolio Plus ETF | 12.86% | 14.84% | 0.43% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 8.45% | 8.29% | -1.81% |
Correlation
The correlation between EMPB and QAI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between EMPB and QAI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMPB vs. QAI — Ранг доходности на риск
EMPB
QAI
Сравнение EMPB c QAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMPB | QAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.46 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 4.09 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 16.12 | -6.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMPB и QAI
Максимальная просадка EMPB за все время составила -7.55%, что меньше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPB и QAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMPB | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.55% | -14.95% | +7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -3.71% | -2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -1.20% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -2.57% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 0.94% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMPB и QAI
Текущая волатильность для Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) составляет 2.29%, в то время как у IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что EMPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMPB | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 3.12% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 5.63% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 6.58% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.70% | 6.67% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.70% | 6.23% | +5.47% |
Сравнение комиссий EMPB и QAI
EMPB берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMPB и QAI
Дивидендная доходность EMPB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности QAI в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMPB Efficient Market Portfolio Plus ETF | 0.78% | 0.88% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.39% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
EMPB and QAI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QAI has higher volatility (3.12%) compared to EMPB (2.29%). In terms of maximum drawdown, EMPB dropped -7.55% vs QAI's -14.95%.
On 1-year performance, EMPB leads with 18.84% vs 15.12% for QAI. On fees, QAI is cheaper at 0.79% per year. On volatility, EMPB has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMPB has performed better with a 18.84% return vs 15.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QAI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.82% for EMPB.
QAI has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.78% for EMPB.
They also come from different issuers: Empowered Funds and New York Life. Their fees differ too: 1.82% for EMPB and 0.79% for QAI.
QAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMPB и QAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор