PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMPB с ORR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMPB с ORR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR).

EMPB и ORR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMPB - это активно управляемый фонд от Empowered Funds. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. ORR - это активно управляемый фонд от Militia Investments. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EMPB и ORR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMPB и ORR

2026 (YTD)2025
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		1.99%15.83%
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		8.11%32.15%

Доходность по периодам

С начала года, EMPB показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у ORR с доходностью 8.11%.

EMPB

1 день
0.67%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.99%
6 месяцев
0.25%
1 год
17.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ORR

1 день
1.32%
1 месяц
-3.83%
С начала года
8.11%
6 месяцев
18.65%
1 год
32.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Efficient Market Portfolio Plus ETF

Militia Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с EMPB:
EMPB с SPGPEMPB с FLSPEMPB с WTIPEMPB с MARBEMPB с HDGEMPB с QAIEMPB с CSM
Часто сравнивают с ORR:
ORR с SPYORR с CLSEORR с MOODORR с HFGMORR с HECAORR с EHLSORR с GDE

Сравнение комиссий EMPB и ORR

EMPB берет комиссию в 1.82%, что меньше комиссии ORR в 14.19%.

ORR
Militia Long/Short Equity ETF
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF

Доходность на риск

EMPB vs. ORR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMPB
Ранг доходности на риск EMPB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ORR
Ранг доходности на риск ORR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMPB c ORR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMPBORRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

2.09

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.90

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

3.88

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

13.31

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMPB vs. ORR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMPB на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа ORR равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMPB и ORR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMPBORRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.09

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

2.30

-1.17

Корреляция

Корреляция между EMPB и ORR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMPB и ORR

Дивидендная доходность EMPB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как ORR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		0.86%0.88%0.28%
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMPB и ORR

Максимальная просадка EMPB за все время составила -7.55%, что меньше максимальной просадки ORR в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPB и ORR.

Загрузка...

Показатели просадок

EMPBORRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.55%

-8.64%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-8.42%

+2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-5.50%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-1.53%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.45%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EMPB и ORR

Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Militia Long/Short Equity ETF (ORR) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что EMPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMPBORRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

5.00%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.70%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

15.48%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

15.03%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.25%

15.03%

-2.78%