PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMPB с HEFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMPB с HEFT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT).

EMPB и HEFT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMPB - это активно управляемый фонд от Empowered Funds. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. HEFT - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 20 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EMPB и HEFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMPB и HEFT

2026 (YTD)2025
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		1.99%1.21%
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF		5.26%0.98%

Доходность по периодам

С начала года, EMPB показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у HEFT с доходностью 5.26%.

EMPB

1 день
0.67%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.99%
6 месяцев
0.25%
1 год
17.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEFT

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.48%
С начала года
5.26%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Efficient Market Portfolio Plus ETF

Hedgeye Fourth Turning ETF

Часто сравнивают с EMPB:
EMPB с FLSPEMPB с SPGPEMPB с WTIPEMPB с MARBEMPB с HDGEMPB с CSMEMPB с QAI
Часто сравнивают с HEFT:
HEFT с HFMFHEFT с HECAHEFT с JAKVXHEFT с SPYHEFT с CAOSHEFT с ORRHEFT с QLENX

Сравнение комиссий EMPB и HEFT

EMPB берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии HEFT в 0.70%.

EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF

Доходность на риск

EMPB vs. HEFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMPB
Ранг доходности на риск EMPB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HEFT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMPB c HEFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMPBHEFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMPB vs. HEFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMPBHEFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.44

-0.30

Корреляция

Корреляция между EMPB и HEFT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMPB и HEFT

Дивидендная доходность EMPB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности HEFT в 0.02%

TTM20252024
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		0.86%0.88%0.28%
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF		0.02%0.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMPB и HEFT

Максимальная просадка EMPB за все время составила -7.55%, что больше максимальной просадки HEFT в -6.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPB и HEFT.

Загрузка...

Показатели просадок

EMPBHEFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.55%

-6.57%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-5.03%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-2.00%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EMPB и HEFT

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMPBHEFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

13.37%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

13.37%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.25%

13.37%

-1.12%