Сравнение EMPB с HEFT
EMPB (Efficient Market Portfolio Plus ETF) and HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. EMPB charges 1.82%/yr vs 0.70%/yr for HEFT.
Доходность
Сравнение доходности EMPB и HEFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMPB показывает доходность 13.09%, что значительно выше, чем у HEFT с доходностью 3.55%.
EMPB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 13.09%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEFT
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMPB и HEFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMPB Efficient Market Portfolio Plus ETF | 13.09% | 2.24% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 3.55% | 1.10% |
Correlation
The correlation between EMPB and HEFT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMPB vs. HEFT — Ранг доходности на риск
EMPB
HEFT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EMPB c HEFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMPB | HEFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMPB и HEFT
Максимальная просадка EMPB за все время составила -7.55%, что меньше максимальной просадки HEFT в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPB и HEFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMPB | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.55% | -9.17% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -6.58% | +5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -3.34% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMPB и HEFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMPB | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.17% | 13.47% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.68% | 13.47% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.68% | 13.47% | -1.79% |
Сравнение комиссий EMPB и HEFT
EMPB берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии HEFT в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMPB и HEFT
Дивидендная доходность EMPB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности HEFT в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EMPB Efficient Market Portfolio Plus ETF | 0.78% | 0.88% | 0.28% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMPB and HEFT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEFT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEFT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.82% for EMPB.
EMPB has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.02% for HEFT.
They also come from different issuers: Empowered Funds and Hedgeye. Their fees differ too: 1.82% for EMPB and 0.70% for HEFT.
Подберите оптимальное распределение для EMPB и HEFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор