Сравнение EMPB с WTIP
EMPB (Efficient Market Portfolio Plus ETF) and WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, EMPB returned 18.84% vs 21.41% for WTIP. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. EMPB charges 1.82%/yr vs 0.65%/yr for WTIP.
Доходность
Сравнение доходности EMPB и WTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMPB показывает доходность 12.86%, что значительно выше, чем у WTIP с доходностью 6.43%.
EMPB
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 12.86%
- 6 месяцев
- 12.85%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIP
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMPB и WTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMPB Efficient Market Portfolio Plus ETF | 12.86% | 5.92% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 6.43% | 13.49% |
Correlation
The correlation between EMPB and WTIP is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMPB vs. WTIP — Ранг доходности на риск
EMPB
WTIP
Сравнение EMPB c WTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMPB | WTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.46 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 6.25 | +3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMPB и WTIP
Максимальная просадка EMPB за все время составила -7.55%, что меньше максимальной просадки WTIP в -14.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPB и WTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMPB | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.55% | -14.69% | +7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -14.69% | +8.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -14.69% | +13.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -1.92% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 3.44% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMPB и WTIP
Текущая волатильность для Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) составляет 2.29%, в то время как у WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) волатильность равна 10.06%. Это указывает на то, что EMPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMPB | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 10.06% | -7.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 15.91% | -7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 17.12% | -5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.70% | 17.07% | -5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.70% | 17.07% | -5.37% |
Сравнение комиссий EMPB и WTIP
EMPB берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии WTIP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMPB и WTIP
Дивидендная доходность EMPB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности WTIP в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EMPB Efficient Market Portfolio Plus ETF | 0.78% | 0.88% | 0.28% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 3.01% | 1.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMPB and WTIP have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIP has higher volatility (10.06%) compared to EMPB (2.29%). In terms of maximum drawdown, EMPB dropped -7.55% vs WTIP's -14.69%.
On 1-year performance, WTIP leads with 21.41% vs 18.84% for EMPB. On fees, WTIP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, EMPB has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTIP has performed better with a 21.41% return vs 18.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTIP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.82% for EMPB.
WTIP has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.78% for EMPB.
They also come from different issuers: Empowered Funds and WisdomTree. Their fees differ too: 1.82% for EMPB and 0.65% for WTIP.
EMPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMPB и WTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор