- Эмитент
- Empowered Funds
- Дата выпуска
- 11 дек. 2024 г.
- Категория
- Long-Short
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) прибавил 13.5% с начала года. Текущая цена акции EMPB — $33.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) показал доход в 13.46% с начала года и 21.16% за последние 12 месяцев.
Efficient Market Portfolio Plus ETF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 13.46%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EMPB по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -2.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении EMPB закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | 2.38% | -1.38% | 5.47% | 6.36% | -0.16% | 13.46% | ||||||
| 2025 | 1.77% | 0.02% | -2.00% | 2.52% | 4.87% | 4.11% | 1.01% | 1.77% | 1.48% | 0.99% | -1.52% | -0.86% | 14.84% |
| 2024 | 0.89% | 0.89% |
Метрики бенчмарка
Efficient Market Portfolio Plus ETF has an annualized alpha of 12.13%, beta of 0.48, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 13, 2024.
- This ETF captured 60.72% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -8.61%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.48 may look defensive, but with R2 of 0.50 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.50 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.13%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 60.72%
- Участие в снижении
- -8.61%
Комиссия
Комиссия EMPB составляет 1.82%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EMPB имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EMPB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 2.93 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 13.52 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Efficient Market Portfolio Plus ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $0.07 |
Дивидендный доход | 0.77% | 0.88% | 0.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Efficient Market Portfolio Plus ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2024 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Efficient Market Portfolio Plus ETF показал максимальную просадку в 7.55%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
Текущая просадка Efficient Market Portfolio Plus ETF составляет 0.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -7.55%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 4d | 2mo 21dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.98%янв. 2026 г. | 3mo 9d | 27d | 4mo 6dокт. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.56%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.08%янв. 2025 г. | 7d | 8d | 15dянв. 2025 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.65%янв. 2025 г. | 0s | 9d | 9dянв. 2025 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| EMPB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.55% | -56.78% | +49.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -9.10% | +3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.74% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -10.72% | +9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.97% | +0.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EMPB
Добавьте Efficient Market Portfolio Plus ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EMPB