PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMPB с CSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMPB с CSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMPB (Efficient Market Portfolio Plus ETF) and CSM (Proshares Large Cap Core Plus) are both Long-Short funds. EMPB is actively managed, while CSM is passively managed. Over the past year, EMPB returned 21.16% vs 28.48% for CSM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMPB charges 1.82%/yr vs 0.45%/yr for CSM.

Доходность

Сравнение доходности EMPB и CSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMPB показывает доходность 13.46%, что значительно выше, чем у CSM с доходностью 8.62%.

EMPB

1 день
0.34%
1 месяц
5.35%
С начала года
13.46%
6 месяцев
12.10%
1 год
21.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSM

1 день
-0.84%
1 месяц
4.86%
С начала года
8.62%
6 месяцев
9.99%
1 год
28.48%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.38%
10 лет*
14.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMPB и CSM

2026 (YTD)20252024
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		13.46%14.84%0.89%
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		8.62%21.84%-2.71%

Correlation

The correlation between EMPB and CSM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

0.69

The correlation between EMPB and CSM has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Efficient Market Portfolio Plus ETF

Proshares Large Cap Core Plus

Часто сравнивают с EMPB:
EMPB с HEFTEMPB с MARBEMPB с ORREMPB с WTIPEMPB с NLSIEMPB с QAIEMPB с FLSP
Часто сравнивают с CSM:
CSM с SPYCSM с VOOCSM с QQQCSM с BRK-BCSM с VTICSM с BDGSCSM с ^GSPC

Доходность на риск

EMPB vs. CSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMPB
Ранг доходности на риск EMPB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPB: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMPB c CSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMPBCSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.40

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.30

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

3.04

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

13.25

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMPB vs. CSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMPB на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSM равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMPB и CSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMPBCSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.40

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.86

+0.89

Просадки

Сравнение просадок EMPB и CSM

Максимальная просадка EMPB за все время составила -7.55%, что меньше максимальной просадки CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPB и CSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMPBCSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.55%

-36.11%

+28.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-9.40%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-1.18%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-4.04%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.15%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EMPB и CSM

Текущая волатильность для Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) составляет 2.57%, в то время как у Proshares Large Cap Core Plus (CSM) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что EMPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMPBCSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

2.85%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

8.81%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

11.95%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

17.11%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.81%

18.38%

-6.57%

Сравнение комиссий EMPB и CSM

EMPB берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии CSM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMPB и CSM

Дивидендная доходность EMPB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности CSM в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		1.01%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		0.77%0.88%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMPB and CSM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSM has higher volatility (2.85%) compared to EMPB (2.57%). In terms of maximum drawdown, EMPB dropped -7.55% vs CSM's -36.11%.

On 1-year performance, CSM leads with 28.48% vs 21.16% for EMPB. On fees, CSM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EMPB has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSM has performed better with a 28.48% return vs 21.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.82% for EMPB.

CSM has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.77% for EMPB.

They also come from different issuers: Empowered Funds and ProShares. Their fees differ too: 1.82% for EMPB and 0.45% for CSM.

CSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMPB и CSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор