PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMPB с CSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMPB с CSM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM).

EMPB и CSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMPB - это активно управляемый фонд от Empowered Funds. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности EMPB и CSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMPB и CSM

2026 (YTD)20252024
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		1.31%14.84%0.89%
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		-5.83%21.84%-2.71%

Доходность по периодам

С начала года, EMPB показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у CSM с доходностью -5.83%.

EMPB

1 день
2.72%
1 месяц
-1.38%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-0.11%
1 год
16.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSM

1 день
2.46%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-5.83%
6 месяцев
-1.69%
1 год
18.78%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Efficient Market Portfolio Plus ETF

Proshares Large Cap Core Plus

Часто сравнивают с EMPB:
EMPB с SPGPEMPB с FLSPEMPB с WTIPEMPB с MARBEMPB с HDGEMPB с HEFTEMPB с QAI
Часто сравнивают с CSM:
CSM с SPYCSM с VOOCSM с BRK-BCSM с QQQCSM с VTICSM с MGKCSM с ^GSPC

Сравнение комиссий EMPB и CSM

EMPB берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии CSM в 0.45%.

EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF
CSM
Proshares Large Cap Core Plus

Доходность на риск

EMPB vs. CSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMPB
Ранг доходности на риск EMPB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPB: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMPB c CSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMPBCSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.99

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.53

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

1.49

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

6.81

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMPB vs. CSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMPB на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа CSM равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMPB и CSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMPBCSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.99

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.81

+0.28

Корреляция

Корреляция между EMPB и CSM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMPB и CSM

Дивидендная доходность EMPB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности CSM в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		0.87%0.88%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		1.16%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%

Просадки

Сравнение просадок EMPB и CSM

Максимальная просадка EMPB за все время составила -7.55%, что меньше максимальной просадки CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPB и CSM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMPBCSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.55%

-36.11%

+28.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-12.92%

+6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-7.17%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-4.07%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.82%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EMPB и CSM

Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Proshares Large Cap Core Plus (CSM) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что EMPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMPBCSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

4.79%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

9.49%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

18.97%

-6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

17.12%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.26%

18.37%

-6.11%