PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAZR с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LAZR с MSFT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LAZR (Luminar Technologies, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — LAZR in Software - Application, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, LAZR returned -77.98%/yr vs 7.52%/yr for MSFT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LAZR и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Luminar Technologies, Inc. (LAZR) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LAZR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
-93.00%
3 года*
-87.39%
5 лет*
-77.98%
10 лет*
—

MSFT

1 день
-2.27%
1 месяц
-12.69%
С начала года
-24.10%
6 месяцев
-24.78%
1 год
-24.84%
3 года*
3.75%
5 лет*
7.52%
10 лет*
23.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAZR и MSFT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LAZR
Luminar Technologies, Inc.		0.00%-96.50%-89.36%-31.92%-70.73%-50.26%233.33%4.08%
MSFT
Microsoft Corporation		-24.10%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%36.14%

Correlation

The correlation between LAZR and MSFT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.23

The correlation between LAZR and MSFT shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

LAZR:

-$3.95

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/S

LAZR:

0.15

MSFT:

8.56

Общая выручка (12 мес.)

LAZR:

$75.75M

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAZR:

-$16.13M

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

LAZR:

-$161.26M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Luminar Technologies, Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с LAZR:
LAZR с OUSTLAZR с BMEALAZR с BOLTLAZR с MAINLAZR с RYCEYLAZR с SHA0.DELAZR с NFLX
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

LAZR vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAZR
Ранг доходности на риск LAZR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAZR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAZR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAZR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAZR: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAZR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAZR c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Luminar Technologies, Inc. (LAZR) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LAZRMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
-0.96

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
-1.25

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.84

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.74

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

-1.45

+0.15

LAZR vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAZR на текущий момент составляет -0.41, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAZR и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LAZR и MSFT

Максимальная просадка LAZR за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAZR и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LAZRMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-69.38%

-30.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.02%

-33.91%

-61.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.85%

-33.91%

-65.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.95%

-37.15%

-62.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-32.15%

-67.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.04%

-21.79%

-41.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

73.16%

17.20%

+55.96%

Волатильность

Сравнение волатильности LAZR и MSFT

Текущая волатильность для Luminar Technologies, Inc. (LAZR) составляет 0.00%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что LAZR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LAZRMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

11.47%

-11.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

179.18%

23.03%

+156.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

233.79%

26.05%

+207.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

131.53%

26.81%

+104.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.34%

27.09%

+88.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAZR и MSFT

LAZR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAZR
Luminar Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.97%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAZR и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Luminar Technologies, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
18.75M
82.89B
(LAZR) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LAZR and MSFT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (11.47%) compared to LAZR (0.00%). In terms of maximum drawdown, LAZR dropped -99.97% vs MSFT's -69.38%.

LAZR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAZR и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор