PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LAZR с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LAZR с MSFT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Luminar Technologies, Inc. (LAZR) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LAZR или MSFT.

Корреляция

Корреляция между LAZR и MSFT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LAZR и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Luminar Technologies, Inc. (LAZR) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAZR:

-0.67

MSFT:

0.36

Коэф-т Сортино

LAZR:

-1.30

MSFT:

0.76

Коэф-т Омега

LAZR:

0.85

MSFT:

1.10

Коэф-т Кальмара

LAZR:

-0.85

MSFT:

0.43

Коэф-т Мартина

LAZR:

-1.30

MSFT:

0.96

Индекс Язвы

LAZR:

65.03%

MSFT:

10.69%

Дневная вол-ть

LAZR:

122.07%

MSFT:

25.78%

Макс. просадка

LAZR:

-99.47%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

LAZR:

-99.27%

MSFT:

-3.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAZR:

$208.78M

MSFT:

$3.34T

EPS

LAZR:

-$8.70

MSFT:

$12.94

Коэффициент P/S

LAZR:

2.77

MSFT:

12.37

Коэффициент P/B

LAZR:

60.04

MSFT:

10.13

Общая выручка (12 мес.)

LAZR:

$76.91M

MSFT:

$270.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAZR:

-$2.76M

MSFT:

$186.51B

EBITDA (12 мес.)

LAZR:

-$126.22M

MSFT:

$150.06B

Доходность по периодам

С начала года, LAZR показывает доходность -14.50%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 6.80%.

LAZR

С начала года

-14.50%

1 месяц

4.07%

6 месяцев

-69.93%

1 год

-82.07%

5 лет

-50.64%

10 лет

N/A

MSFT

С начала года

6.80%

1 месяц

15.65%

6 месяцев

7.91%

1 год

9.15%

5 лет

21.25%

10 лет

26.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAZR и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LAZR
Ранг риск-скорректированной доходности LAZR, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAZR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAZR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAZR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAZR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAZR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAZR c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Luminar Technologies, Inc. (LAZR) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LAZR на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAZR и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAZR и MSFT

LAZR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LAZR
Luminar Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок LAZR и MSFT

Максимальная просадка LAZR за все время составила -99.47%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAZR и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LAZR и MSFT

Luminar Technologies, Inc. (LAZR) имеет более высокую волатильность в 27.52% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.27%. Это указывает на то, что LAZR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAZR и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Luminar Technologies, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
22.48M
70.07B
(LAZR) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию