Сравнение LAZR с BMEA
LAZR (Luminar Technologies, Inc.) and BMEA (Biomea Fusion, Inc.) are both stocks. LAZR operates in Software - Application (Technology), while BMEA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, LAZR returned -77.92%/yr vs -40.81%/yr for BMEA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAZR и BMEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LAZR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -81.71%
- 1 год
- -94.51%
- 3 года*
- -87.70%
- 5 лет*
- -77.92%
- 10 лет*
- —
BMEA
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- -52.10%
- 3 года*
- -66.83%
- 5 лет*
- -40.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LAZR и BMEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LAZR Luminar Technologies, Inc. | 0.00% | -96.50% | -89.36% | -31.92% | -70.73% | -4.30% |
BMEA Biomea Fusion, Inc. | 10.48% | -68.04% | -73.28% | 72.24% | 13.15% | -59.95% |
Correlation
The correlation between LAZR and BMEA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
LAZR:
-$3.95
BMEA:
-$0.58
LAZR:
$75.75M
BMEA:
$0.00
LAZR:
-$16.13M
BMEA:
-$947.00K
LAZR:
-$161.26M
BMEA:
-$60.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAZR vs. BMEA — Ранг доходности на риск
LAZR
BMEA
Сравнение LAZR c BMEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Luminar Technologies, Inc. (LAZR) и Biomea Fusion, Inc. (BMEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAZR | BMEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.96 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | -0.78 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.11 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAZR | BMEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | -0.53 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | -0.37 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.36 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок LAZR и BMEA
Максимальная просадка LAZR за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке BMEA в -97.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAZR и BMEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAZR | BMEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -97.71% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.02% | -66.99% | -28.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.85% | -97.71% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.95% | -97.71% | -2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -96.72% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.81% | -66.74% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.84% | 47.00% | +22.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAZR и BMEA
Текущая волатильность для Luminar Technologies, Inc. (LAZR) составляет 0.00%, в то время как у Biomea Fusion, Inc. (BMEA) волатильность равна 20.06%. Это указывает на то, что LAZR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAZR | BMEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 20.06% | -20.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 192.18% | 64.42% | +127.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 234.15% | 100.31% | +133.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.57% | 110.84% | +20.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.80% | 109.67% | +6.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAZR и BMEA
Ни LAZR, ни BMEA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAZR и BMEA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Luminar Technologies, Inc. и Biomea Fusion, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAZR and BMEA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMEA has higher volatility (20.06%) compared to LAZR (0.00%). In terms of maximum drawdown, LAZR dropped -99.97% vs BMEA's -97.71%.
LAZR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAZR и BMEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор