Сравнение LAZR с RYCEY
LAZR (Luminar Technologies, Inc.) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. LAZR operates in Software - Application (Technology), while RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, LAZR returned -77.92%/yr vs 62.45%/yr for RYCEY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAZR и RYCEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LAZR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -81.71%
- 1 год
- -94.51%
- 3 года*
- -87.70%
- 5 лет*
- -77.92%
- 10 лет*
- —
RYCEY
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- 40.77%
- 3 года*
- 112.66%
- 5 лет*
- 62.45%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение доходности по годам LAZR и RYCEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAZR Luminar Technologies, Inc. | 0.00% | -96.50% | -89.36% | -31.92% | -70.73% | -50.26% | 233.33% | 4.08% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 8.80% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -23.10% |
Correlation
The correlation between LAZR and RYCEY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2019 г. | 0.18 |
The correlation between LAZR and RYCEY shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LAZR:
-$3.95
RYCEY:
$0.99
LAZR:
0.15
RYCEY:
3.59
LAZR:
$75.75M
RYCEY:
$40.04B
LAZR:
-$16.13M
RYCEY:
$10.10B
LAZR:
-$161.26M
RYCEY:
$8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAZR vs. RYCEY — Ранг доходности на риск
LAZR
RYCEY
Сравнение LAZR c RYCEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Luminar Technologies, Inc. (LAZR) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAZR | RYCEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.21 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | 1.88 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 5.38 | -6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAZR | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 1.09 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | 1.44 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.23 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок LAZR и RYCEY
Максимальная просадка LAZR за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAZR и RYCEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAZR | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -99.07% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.02% | -21.75% | -73.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.85% | -23.37% | -76.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.95% | -62.01% | -37.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -78.40% | -21.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.81% | -84.19% | +21.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.84% | 7.61% | +62.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAZR и RYCEY
Текущая волатильность для Luminar Technologies, Inc. (LAZR) составляет 0.00%, в то время как у Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что LAZR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAZR | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 13.07% | -13.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 192.18% | 32.78% | +159.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 234.15% | 37.69% | +196.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.57% | 43.52% | +88.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.80% | 49.33% | +66.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAZR и RYCEY
LAZR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAZR Luminar Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.75% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAZR и RYCEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Luminar Technologies, Inc. и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAZR and RYCEY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCEY has higher volatility (13.07%) compared to LAZR (0.00%). In terms of maximum drawdown, LAZR dropped -99.97% vs RYCEY's -99.07%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAZR и RYCEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор