PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAZR с RYCEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LAZR с RYCEY

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

LAZR (Luminar Technologies, Inc.) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. LAZR operates in Software - Application (Technology), while RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, LAZR returned -77.98%/yr vs 65.36%/yr for RYCEY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LAZR и RYCEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Luminar Technologies, Inc. (LAZR) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LAZR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
-93.61%
3 года*
-87.43%
5 лет*
-77.98%
10 лет*
—

RYCEY

1 день
-1.64%
1 месяц
7.39%
С начала года
18.90%
6 месяцев
18.30%
1 год
43.92%
3 года*
113.28%
5 лет*
65.36%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAZR и RYCEY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LAZR
Luminar Technologies, Inc.		0.00%-96.50%-89.36%-31.92%-70.73%-50.26%233.33%4.08%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		18.90%123.64%88.21%253.27%-33.95%2.53%-82.05%-23.93%

Correlation

The correlation between LAZR and RYCEY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.18

The correlation between LAZR and RYCEY shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

LAZR:

-$3.95

RYCEY:

£0.99

Коэффициент P/S

LAZR:

0.15

RYCEY:

2.97

Общая выручка (12 мес.)

LAZR:

$75.75M

RYCEY:

£40.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAZR:

-$16.13M

RYCEY:

£10.10B

EBITDA (12 мес.)

LAZR:

-$161.26M

RYCEY:

£8.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Luminar Technologies, Inc.

Rolls-Royce Holdings plc

Часто сравнивают с LAZR:
LAZR с OUSTLAZR с BMEALAZR с BOLTLAZR с MAINLAZR с MSFTLAZR с SHA0.DELAZR с NFLX
Часто сравнивают с RYCEY:
RYCEY с RR.LRYCEY с SMRRYCEY с RHM.DERYCEY с SPYRYCEY с BAESYRYCEY с VOORYCEY с AAPL

Доходность на риск

LAZR vs. RYCEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAZR
Ранг доходности на риск LAZR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAZR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAZR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAZR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAZR: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAZR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
RYCEY
Ранг доходности на риск RYCEY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAZR c RYCEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Luminar Technologies, Inc. (LAZR) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LAZRRYCEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
1.16

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
1.83

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.22

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

2.03

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

5.70

-6.99

LAZR vs. RYCEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAZR на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа RYCEY равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAZR и RYCEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LAZR и RYCEY

Максимальная просадка LAZR за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAZR и RYCEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LAZRRYCEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-99.07%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.02%

-21.75%

-73.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.85%

-23.37%

-76.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.95%

-62.01%

-37.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-76.40%

-23.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.08%

-84.13%

+21.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

73.66%

7.73%

+65.93%

Волатильность

Сравнение волатильности LAZR и RYCEY

Текущая волатильность для Luminar Technologies, Inc. (LAZR) составляет 0.00%, в то время как у Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что LAZR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LAZRRYCEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

9.74%

-9.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

179.05%

32.82%

+146.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

233.76%

38.02%

+195.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

131.48%

43.46%

+88.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.28%

49.28%

+66.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAZR и RYCEY

LAZR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAZR
Luminar Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.68%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%5.51%1.56%1.32%1.55%4.19%14.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAZR и RYCEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Luminar Technologies, Inc. и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
18.75M
11.64B
(LAZR) Общая выручка
(RYCEY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. LAZR значения в USD, RYCEY значения в GBP

Часто задаваемые вопросы

LAZR and RYCEY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCEY has higher volatility (9.74%) compared to LAZR (0.00%). In terms of maximum drawdown, LAZR dropped -99.97% vs RYCEY's -99.07%.

RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAZR и RYCEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор