PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LAZR с RYCEY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LAZR с RYCEY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Luminar Technologies, Inc. (LAZR) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LAZR или RYCEY.

Корреляция

Корреляция между LAZR и RYCEY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LAZR и RYCEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Luminar Technologies, Inc. (LAZR) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAZR:

-0.67

RYCEY:

2.46

Коэф-т Сортино

LAZR:

-1.30

RYCEY:

2.97

Коэф-т Омега

LAZR:

0.85

RYCEY:

1.43

Коэф-т Кальмара

LAZR:

-0.85

RYCEY:

2.93

Коэф-т Мартина

LAZR:

-1.30

RYCEY:

18.69

Индекс Язвы

LAZR:

65.03%

RYCEY:

5.24%

Дневная вол-ть

LAZR:

122.07%

RYCEY:

40.45%

Макс. просадка

LAZR:

-99.47%

RYCEY:

-91.66%

Текущая просадка

LAZR:

-99.27%

RYCEY:

-2.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAZR:

$188.81M

RYCEY:

$88.98B

EPS

LAZR:

-$8.70

RYCEY:

$0.40

Коэффициент P/S

LAZR:

2.50

RYCEY:

4.67

Коэффициент P/B

LAZR:

60.04

RYCEY:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

LAZR:

$76.91M

RYCEY:

$8.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAZR:

-$2.76M

RYCEY:

$2.11B

EBITDA (12 мес.)

LAZR:

-$126.22M

RYCEY:

$1.26B

Доходность по периодам

С начала года, LAZR показывает доходность -14.50%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 47.35%.

LAZR

С начала года

-14.50%

1 месяц

4.07%

6 месяцев

-69.93%

1 год

-82.07%

5 лет

-50.64%

10 лет

N/A

RYCEY

С начала года

47.35%

1 месяц

12.72%

6 месяцев

41.16%

1 год

98.54%

5 лет

51.75%

10 лет

5.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAZR и RYCEY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LAZR
Ранг риск-скорректированной доходности LAZR, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAZR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAZR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAZR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAZR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAZR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
RYCEY
Ранг риск-скорректированной доходности RYCEY, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAZR c RYCEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Luminar Technologies, Inc. (LAZR) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LAZR на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа RYCEY равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAZR и RYCEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAZR и RYCEY

LAZR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LAZR
Luminar Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%128.87%1.68%1.50%1.29%1.96%4.08%2.74%

Просадки

Сравнение просадок LAZR и RYCEY

Максимальная просадка LAZR за все время составила -99.47%, что больше максимальной просадки RYCEY в -91.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAZR и RYCEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LAZR и RYCEY

Luminar Technologies, Inc. (LAZR) имеет более высокую волатильность в 27.52% по сравнению с Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что LAZR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAZR и RYCEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Luminar Technologies, Inc. и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
22.48M
8.86B
(LAZR) Общая выручка
(RYCEY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию