Сравнение LAZR с NFLX
LAZR (Luminar Technologies, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. LAZR operates in Software - Application (Technology), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, LAZR returned -77.92%/yr vs 10.51%/yr for NFLX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAZR и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LAZR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -81.71%
- 1 год
- -94.51%
- 3 года*
- -87.70%
- 5 лет*
- -77.92%
- 10 лет*
- —
NFLX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- -13.01%
- 6 месяцев
- -20.98%
- 1 год
- -34.21%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 23.26%
Сравнение доходности по годам LAZR и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAZR Luminar Technologies, Inc. | 0.00% | -96.50% | -89.36% | -31.92% | -70.73% | -50.26% | 233.33% | 4.08% |
NFLX Netflix, Inc. | -13.01% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | -11.65% |
Correlation
The correlation between LAZR and NFLX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2019 г. | 0.24 |
Over the past year, the correlation between LAZR and NFLX has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LAZR:
-$3.95
NFLX:
$3.09
LAZR:
0.15
NFLX:
7.52
LAZR:
$75.75M
NFLX:
$46.89B
LAZR:
-$16.13M
NFLX:
$22.99B
LAZR:
-$161.26M
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAZR vs. NFLX — Ранг доходности на риск
LAZR
NFLX
Сравнение LAZR c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Luminar Technologies, Inc. (LAZR) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAZR | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.81 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | -0.79 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.40 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAZR | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | -1.04 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | 0.25 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.57 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок LAZR и NFLX
Максимальная просадка LAZR за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAZR и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAZR | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -81.99% | -17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.02% | -43.35% | -51.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.85% | -43.35% | -56.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.95% | -75.95% | -24.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -39.09% | -60.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.81% | -24.90% | -37.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.84% | 24.47% | +45.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAZR и NFLX
Текущая волатильность для Luminar Technologies, Inc. (LAZR) составляет 0.00%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что LAZR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAZR | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.54% | -6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 192.18% | 25.66% | +166.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 234.15% | 33.14% | +201.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.57% | 43.10% | +88.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.80% | 41.51% | +74.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAZR и NFLX
Ни LAZR, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAZR и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Luminar Technologies, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAZR and NFLX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLX has higher volatility (6.54%) compared to LAZR (0.00%). In terms of maximum drawdown, LAZR dropped -99.97% vs NFLX's -81.99%.
LAZR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAZR и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор